Forex trading 11 risk reward ratio

Jak używać współczynnika ryzyka nagród, podobnie jak zawartość profesjonalna w tym artykule Współczynnik nagroda za ryzyko (RRR lub współczynnik nagroda: ryzyko) jest bardzo kontrowersyjnie omawianym tematem handlowym i podczas gdy niektórzy handlowcy twierdzą, że stosunek wynagrodzenia: ryzyko jest całkowicie bezużyteczny, inni uważają, że jest to Święty Graal w handlu. W poniższym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób prawidłowo wykorzystać współczynnik ryzyka nagród, podzielić się mniej znanymi faktami na temat koncepcji i zdemistyfikować idee stojące za nagrodą: współczynnik ryzyka. Mity wokół nagrody: współczynnik ryzyka Mit 1: R eward: współczynnik ryzyka jest bezużyteczny Często czytasz, że handlowcy twierdzą, że stosunek ryzyka do nagrody jest bezużyteczny, co nie może być dalsze od prawdy. Mimo że wskaźnik nagrody: ryzyko nie ma wartości, gdy używasz go w połączeniu z innymi danymi handlowymi, szybko staje się jednym z najpotężniejszych narzędzi handlowych. Nie znając nagrody: współczynnik ryzyka pojedynczego handlu, nie można handlować z zyskiem, a wkrótce dowiesz się dlaczego. Mit 2: Dobra, a zła nagroda: współczynnik ryzyka Jak często słyszysz kogoś, kto mówi o ogólnym i losowo wybranym minimalnym współczynniku wynagrodzenia? Nawet popularne książki handlowe często stwierdzają, że transakcje z nagrodą: stosunek ryzyka mniejszy niż 2: 1 lub 3 : 1 należy unikać. Jest to bardzo błędne i może nawet doprowadzić do spadku wyników handlowych. Ilekroć czytasz coś takiego, natychmiast opuść stronę. Jak się wkrótce przekonamy, optymalna nagroda: ryzyko zależy tylko od SWOJEJ strategii handlowej i SWOJEGO wykonania, i od niczego innego. Nie ma nic lepszego niż dobra lub zła nagroda: wskaźniki ryzyka. Mit 3: Mentalne przystanki i nieużywanie przystanków jest lepsze Po tym, jak inwestor zdaje sobie sprawę z tego, jak działa pojęcie współczynnika nagroda: ryzyko, zobaczy, że handel z zyskiem bez dokładnego i stałego poziomu ceny dla jego zatrzymania jest niemożliwy. Tylko wtedy, gdy wiesz, gdzie złożysz zlecenie stop loss przed wprowadzeniem do obrotu, możesz obliczyć swoją nagrodę: współczynnik ryzyka, wymaganą stawkę winrate i ocenić, czy transakcja ma pozytywne oczekiwanie dla Ciebie, czy nie, przeprowadzimy Cię przez przykład poniżej. Mental zlecenia stop loss nie działają. Mit 4: Nie uzasadniaj złych transakcji z dużymi współczynnikami ryzyka i zysku Często inwestorzy uważają, że dzięki szerszemu zyskowi lub bliższej stop loss mogą łatwo zwiększyć swoją nagrodę: współczynnik ryzyka, a tym samym wzrost oczekiwany wyników handlowych. Niestety nie jest to takie proste. Korzystanie z szerszego zlecenia typu "take profit" oznacza, że ​​cena nie będzie w stanie osiągnąć zlecenia take profit z łatwością, a najprawdopodobniej zmniejszy się Twój winrate. Z drugiej strony ustawienie przystanku bliżej zwiększy liczbę przedwczesnych postojów, a za wcześnie zostaniesz wyrzucony z zawodów. Amatorscy traderzy często usprawiedliwiają złe transakcje, w których nie handlują swoim systemem z większym współczynnikiem nagród: ryzyko. Twoje zasady handlowe istnieją z jakiegoś powodu, a zły handel nie staje się nagle możliwy do zaakceptowania przez przypadkową nadzieję uzyskania większego współczynnika nagroda: ryzyko. Nie można usprawiedliwić złego handlu z potencjalnie dużym współczynnikiem wynagrodzenia: ryzyko. Zły handel zawsze pozostaje złym handlem. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2018 Podstawy 8211 Nagroda: współczynnik ryzyka 101 Zasadniczo, współczynnik nagroda: ryzyko mierzy odległość od twojego wejścia do stop loss i zlecenia typu take profit, a następnie porównuje dwie odległości (wideo poniżej pokazuje, że). Znając współczynnik wynagrodzenia: ryzyko dla handlu, możesz łatwo obliczyć wymaganą stawkę wygranej (zobacz wzór poniżej). Możesz szybko sprawdzić, czy współczynnik nagród: ryzyko jest wystarczająco duży dla historycznego współczynnika wygranej, czy też powinieneś pominąć ten handel, gdy współczynnik nagroda: ryzyko jest zbyt mała. Minimalna stawka 1 wygranej (1 nagroda: ryzyko) Wymagana nagroda: współczynnik ryzyka (1 wygrana) 8211 1 Przykład 1: Jeśli wprowadzisz transakcję o współczynniku nagród 1: 1: ryzyko, Twoja całkowita wygrana musi być wyższa niż 50, aby być zyskowny trader: Przykład 2: Jeśli twój system ma historyczną wartość wygranych w wysokości 60, potrzebujesz nagrody: współczynnik ryzyka 0,6. 1, aby osiągnąć długookresowe oczekiwanie: (1 0,6) 8211 1 0,7 Arkusz wynagradzania: stosunek ryzyka i winrate Handlowcy, którzy rozumieją to połączenie, mogą szybko przekonać się, że nie potrzebujesz ani nadzwyczaj wysokiej wygranej, ani dużej nagrody: współczynnik ryzyka do zrobienia pieniądze jako przedsiębiorca. Dopóki twoja nagroda: współczynnik ryzyka i historyczna wygrana są równe, twoje transakcje zapewnią pozytywne oczekiwanie. Dynamiczne wynagrodzenie: współczynnik ryzyka 8211 zaawansowane pojęcia Kiedy jesteś w transakcji, a cena zaczyna się poruszać na twoją korzyść, stosunek wynagrodzenia: ryzyko handlu maleje od odległości od aktualnej ceny do wzrostu twojego stopu. Spadająca stopa zwrotu: stosunek ryzyka prowadzi do szeregu zmieniających się wskaźników ryzyka, które będziemy dalej badać. Tuż przed osiągnięciem ceny, która ma trafić do zlecenia typu "take profit", stosunek ryzyka do ryzyka jest najgorszy, a prawidłowa decyzja handlowa może stać się bardzo trudna. Nasuwa się zatem pytanie: czy wcześnie sięgasz po zysk i nie ryzykujesz zwrotem swoich niezrealizowanych zysków, czy nadal wierzysz w swój pomysł na handel i pozwalasz mu działać, czy też zmieniasz swój postój, aby chronić swój handel i czekać? brak właściwej lub złej odpowiedzi na to pytanie, ważne jest, aby być świadomym dynamiki i przeanalizować, w jaki sposób zarządzanie pozycjami i realizacja zysków wpływa na wyniki w długim okresie. Prawidłowe wycofywanie transakcji może mieć duży wpływ na wydajność. Poniżej przedstawimy przykład handlu i pokażemy, jak zmieniają się parametry ryzyka w przypadku zmiany ceny. Przykład handlu krok po kroku, jak korzystać ze współczynnika ryzyka nagrody 1) Wchodzisz w handel Dla dobra argumentu, powiedzmy, że wchodzimy w krótki handel na przełomie pinbar. W tym momencie stosunek ryzyka do ryzyka wynosi 2: 1 (240120), a nasza minimalna wymagana wartość wygranych to 33,3 (11 2). Oznacza to, że jeśli Twoja historyczna wygrana jest większa niż 33,3, możemy bezpiecznie zabrać handel. Jeśli twoja winrate byłaby niższa, musiałbyś pominąć konfigurację, nawet jeśli ma wszystkie kryteria wejścia i nie skrzypić się z twoimi rozkazami, by wyprodukować większą nagrodę: stosunek ryzyka, który nie ma sensu. 2) Cena porusza się na Twoją korzyść 8211 Nagroda: zmniejsza się wskaźnik ryzyka Po zmianie ceny na naszą korzyść, musisz ponownie ocenić sytuację. Jeśli opuścisz zlecenie stop loss na swoim początkowym poziomie, nowy wskaźnik ryzyka nagród spadnie do 0.2 (60270), a wymagana wygrana wynosi teraz 83 (11 1,2). Kupcy się mylą: musisz mieć świadomość, że nie handlujesz z darmowymi pieniędzmi, gdy twój handel jest w zyskach. Większość przedsiębiorców uważa, że ​​jeśli nie zamknęli handlu, pieniądze, które widzą w swoim pływającym Pamplu, nie są martwe. Kiedy zaczniesz traktować pieniądze w PampL jak swoje pieniądze, musisz chronić, że bycie przedsiębiorcą oznacza zarządzanie ryzykiem i maksymalizację ostatecznej wypłaty. Zadaj sobie następujące pytania przy podejmowaniu decyzji o połowie handlu: Jaka jest aktualna nagroda: współczynnik ryzyka i wymagana wygrana Czy wszedłbym w obrót z bieżącą stop loss i osiągnę poziomy zysku i bieżący stosunek ryzyka do ryzyka, jak jest teraz Jeśli nie , czy istnieje rozsądny poziom cen, na który mogę przenieść zlecenie stop loss, aby zwiększyć nagrodę: współczynnik ryzyka Jeśli nie, jakie są szanse, że cena osiągnie twój zysk z zysków Czy nadal wygląda dobrze lub walczy o cenę 3) Spowiadanie Zatrzymaj właściwą drogę Istnieje wiele sposobów na zatrzymanie się szlaku i nie ma tu dobrych ani złych. Najważniejszą kwestią jest to, że masz systematyczne podejście, które umożliwia ci zatrzymanie się na rozsądnym poziomie, gdzie szanse na przedwczesne ściśnięcie są zminimalizowane. W naszym przykładzie zatrzymaliśmy się nad poprzednim poziomem. Teraz twoja nowa nagroda: ryzyko zwiększyło się do 1: 1 (6060), a wymagana wartość wygranej spadła do 50 (111). Inne sposoby i metody, których można użyć do zatrzymywania się na szlakach to: Wysokie i niskie tony w ruchu obrotowym Bardzo popularne i skuteczne Wysoka i niska wartość dnia Wsparcie i opór Średnie ruchy są szczególnie przydatne podczas trendów na rynku ATR jako dodatkowa informacja. Stop loss setting na podstawie zmienności W oparciu o naturalne modele cenowe lub wykresy 4) Realizacja nagrody: stosunek ryzyka R-Multiple Pojęcie R-Multiple (co oznacza Risk-multiple) jest podobne do nagrody: risk ratio, but jest to bardziej wskaźnik wydajności, który sprawdza zamknięte transakcje. Licznik R mierzy twoje transakcje pod względem ryzyka, gdzie definiuje odległość między Twoim wpisem a stop loss jako 1R. Zatem transakcja, którą zamykasz za stratę na początkowym poziomie straty stop, to strata -1R. Wygrywająca transakcja, która powoduje dwukrotność kwoty początkowego ryzyka (premia 2: 1: stosunek ryzyka), byłaby transakcją 2R. Masz pomysł Koncepcja R-multiple jest bardzo przydatna, gdy porównasz początkową nagrodę: stosunek ryzyka do ukończonej wielokrotności R. Jeśli przeceniasz potencjał nagrody i widzisz dużą różnicę między początkową nagrodą: ryzykiem i końcową wielokrotnością R, powinieneś przyjrzeć się założeniom swojej metodologii. Czy jesteś zbyt optymistą Czy zamykasz zawody zbyt wcześnie Co się dzieje dokładnie Takie spostrzeżenia są nieocenione, a oni dokonają dużej różnicy w twoim obrocie handlowym najłatwiejszym sposobem, aby dowiedzieć się, co działa lub nie jest, sprawdzając swój dziennik handlu. Współczynnik premii za ryzyko: ostateczne narzędzie zarządzania ryzykiem Koncepcja współczynnika nagród: ryzyko to znacznie więcej niż dzielenie odległości odbioru od odległości zatrzymania, a następnie strzelanie do losowej, wysokiej liczby. Wskaźnik wynagrodzenia: ryzyko określa długoterminową rentowność i jest pojęciem dynamicznym. Profesjonalni handlowcy (patrz niżej) postrzegają siebie jako menedżerów zarządzania ryzykiem, a ocena ryzyka i zarządzanie spadkiem powinny być priorytetem. Gorąco zachęcamy do zwracania większej uwagi na parametry planowanego, realizowanego i średniego ryzyka i oceny, w jaki sposób zarządzasz swoimi transakcjami. Jeśli chcesz grać z różnymi statystykami handlowymi i lepiej zrozumieć, jak różne parametry handlu oddziałują, sprawdź symulator wydajności Edgewonk8217s lub skorzystaj z naszego kalkulatora ryzyka. Dodatek: Profesjonalni handlowcy o nagrodach: współczynnik ryzyka Zawsze powinieneś być w stanie znaleźć coś, co może skłaniać relację ryzyka z nagrodą tak bardzo na twoją korzyść, że możesz podjąć szereg małych inwestycji z dużymi szansami na ryzyko nagród, które powinny dać ci minimalne ból w dół i możliwości maksymalnego wzrostu. Paul Tudor Jones To nie jest to, czy jesteś dobry czy zły, to ważne, ale ile pieniędzy zarabiasz, kiedy masz rację i ile tracisz, gdy jesteś w błędzie. George Soros Szczerze mówiąc, nie widzę rynków, widzę ryzyko, nagrody i pieniądze. Larry Hite Istotne jest, aby czekać na transakcje z dobrym wskaźnikiem ryzyka. Cierpliwość jest cnotą dla przedsiębiorcy. Alexander Elder Paul Tudor Jones miał zasadę, której używał, nazywając ją 5: 1. on wie, że czasami się myli, więc jeśli straci dolara i wyda kolejny dolar, wydając dwa, aby zrobić pięć, wciąż jest na minusie 3. Może być nie tak, cztery na pięć razy i wciąż być w świetnej formie. Anthony Robbins o Paul Tudor Jones Najważniejsze jest zarządzanie pieniędzmi, zarządzanie pieniędzmi, zarządzanie pieniędzmi. Każdy, kto odniesie sukces powie ci to samo. Marty Schwartz Problem z RiskReward polega na tym, że nigdy nie możesz poznać Nagrody, tylko Ryzyko. Każda potencjalna Nagroda, którą postrzegasz, jest kompletnym wytworem Twojej wyobraźni. Jest to całkowicie domysły (bez względu na to, jak bardzo próbujesz to uzasadnić 8211 statystycznie lub w inny sposób). Jest to nieunikniona prawda, ponieważ rynek ma losowe siły działające na nią przez cały czas. Co więcej, RiskReward ma również duży wpływ na zdolność inwestora. Rozumiem przez to, że istnieje wiele czynników emocjonalnych, które wpłyną na handlowców o różnych umiejętnościach podczas handlu. Na przykład, jeśli handlowiec postrzega handel 4 na 1 RR, wchodzi i na początku handlu decyduje się wyjść (z paniki lub dyskomfortu) i ma niewielki zysk, handel nie jest już 4 do 1 RR, to bliżej od 1 do 4 (jeśli zatrzymanie zostało umieszczone w rozsądnej odległości od wejścia). To samo dotyczy przedsiębiorcy, który wchodzi w tę samą branżę iw pewnym momencie podczas handlu widzi działanie, które może negować pozytywny wynik i kończy się z zyskiem równym odległości od wejścia do zatrzymania. Innymi słowy, 11 RiskReward. Teraz najważniejsze pytanie do tego handlowca brzmi: skoro to było tylko 11, gdybyś wiedział, że nadal brałeśby udział w transakcji RiskReward może ci pomóc psychologicznie i pomóc w pociągnięciu za spust, ale wynik, który postrzegasz przed wejściem jest kompletnie wymyślony. Zrzeczenie się ryzyka Handel Futures, Forex, kontrakty CFD i akcje wiążą się z ryzykiem strat. Proszę rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Artykuły i treści na tej stronie służą wyłącznie rozrywce i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Full Terms Image Credit: Tradeciety wykorzystał obrazy i licencje na zdjęcia pobrane i uzyskane za pośrednictwem serwisu Fotolia. Flaticon. Freepik i Unplash. Wykresy handlowe zostały uzyskane za pomocą Tradingview. Stockcharts i FXCM. Icon design by Icons8Risk Nagroda: 1: 1, 1: 2 lub 1: 3 Pytanie o nagrodę za ryzyko znowu mnie niepokoi. Nie jestem naprawdę pewien, który z nich wziąć. Oczywiście RR 3: 1 wydaje się najbardziej opłacalny, ale czy to naprawdę prawda? Trudno jest wygrać, co jest trzykrotnością mojego potencjalnego ryzyka. Łapanie zwycięzcy o takiej samej wartości pestek jak moje ryzyko jest znacznie łatwiejsze. Czy ktoś ma doświadczenia z tym tematem Osobiście zawsze próbowałem RR 2: 1 i było w porządku. Teraz testuję RR 1: 1, a zwycięzcy są znacznie łatwiejsi. Co sądzicie o tym statusie z dnia 31 stycznia 2017 r.: Member 20 Posty Zawsze uważałem, że RR jest bardziej użyteczny w statystykach, niż planuje strategię systemową wokół niego. Im niższa wartość ryzyka: Nagroda (1: 0,5), tym większa szansa, teoretycznie, na trafienie twojego poziomu zysku, ale wtedy 1 wygrana wystarczy, aby wymazać 2 zwycięzców. Odwrotnie, jeśli twój system miał RR równy 1: 3, to istnieje większa szansa na to, że twoja branża uderzy w twoją Ligę, ale to tylko 1 zwycięzca, aby cię odzyskać, nawet po 3 porażkach. Tak jak powiedziałem, osobiście uważam, że powinien on być używany jako typ statystyczny. Sztuka bycia mądrym jest wiedzą, co przeoczyć. Zawsze uważałem, że RR jest bardziej użyteczny w statystykach, niż planuje systemową strategię wokół niego. Im niższa wartość ryzyka: Nagroda (1: 0,5), tym większa szansa, teoretycznie, na trafienie twojego poziomu zysku, ale wtedy 1 wygrana wystarczy, aby wymazać 2 zwycięzców. Odwrotnie, jeśli twój system miał RR równy 1: 3, to istnieje większa szansa na to, że twoja branża uderzy w twoją Ligę, ale to tylko 1 zwycięzca, aby cię odzyskać, nawet po 3 porażkach. Tak jak powiedziałem, osobiście uważam, że powinien on być stosowany jako typ statystyczny. Cóż, to, co powiedziałeś, jest dobrze znane i całkowicie się z tym zgadzam. Możesz wszędzie przeczytać, że RR 1: 3 jest lepszy niż RR 1: 1 i ma to sens. Ale rzecz z RR 1: 3 jest fakt, że bardzo trudno jest uzyskać te transakcje w zależności od metody, której używasz. Metoda oparta na RR 1: 1 powinna być równie skuteczna, jak metoda z RR 1: 3. Przy systemie RR 1: 3 muszę być tylko 3, 3 razy lepszy, aby być opłacalnym. Przy systemie RR 1: 1 muszę mieć tylko 55 lat, aby być opłacalnym. System RR 1: 3 wygląda naprawdę ładnie i łatwo. Ha, potrzebuję tylko 33,5 r. Czasu, aby być opłacalnym. To prawda, ale musisz też otrzymać 3 razy więcej pestek niż system RR 1: 1. Dziś miałem 2 zyskowne transakcje z RR 1: 1. Wczoraj również 2 zyskowne transakcje. Teraz daje to 4 transakcje 8 zysków (ryzyko 2). Przy RR równym 1: 3 nie zrobiłbym żadnych pestek. Przed wprowadzeniem handlu możesz sprawdzić, ile kosztuje cena pokoju, aż do następnej oferty cenowej. Jeśli ta odległość jest dla ciebie wygodna i jest czymś więcej niż pomieszczeniem potrzebnym do zatrzymania, to powinno być dobrze. Dla mnie osobiście r: r to statystka po fakcie, którą chciałbym poprawić. Zwykle osiągałem tylko 1: 1, ale z biegiem czasu udało mi się uczynić go bardziej korzystnym. Też się zgadzam. Zawsze mam maksymalne ryzyko w każdym handlu, a nagroda jest oceniana jako minimalna lub nie wchodzę, ale może to ostatecznie wynosić 1: 1 lub mniej, a gdy spoglądam wstecz na tysiąc transakcji, (jedna rzecz to myfxbook dobrze) rzeczywisty r: r jest nieznacznie lt1: 1 - coś, co można poprawić, ale nie jest powodem do niepokoju, ponieważ saldo konta rośnie. Jeśli Głupiec upiera się w swojej Głupocie, stanie się mądry. - William Blake Mam na myśli, że trudno jest uzyskać zwycięzcę, który jest trzy razy większy od mojego potencjalnego ryzyka. Łapanie zwycięzcy o takiej samej wartości pestek jak moje ryzyko jest znacznie łatwiejsze. Czy ktoś ma doświadczenia z tym tematem Osobiście zawsze próbowałem RR 2: 1 i było w porządku. Teraz testuję RR 1: 1, a zwycięzcy są znacznie łatwiejsi. Co o tym sądzicie? Na początku miałem ten sam problem. Kiedy dowiesz się więcej o analizie wykresów, nie sądzę, że masz ten problem. Jedyny problem jaki widzę to to, że nie masz silnego wejścia. Jesteś trochę jak pokerzysta, który nie zna różnicy pomiędzy AK (suited) a AK (unsuited). Po prostu nie możesz rozróżnić wpisów o wyższym prawdopodobieństwie między sobą. To dlatego masz ten dylemat. Będą chwile, kiedy twój handel może przejść 100 pipsów (jeśli handlujesz wyższym TF), a jednym z najlepszych sposobów na ich przechwycenie jest otwarcie 2 pozycji. Jedna ze stałą TP i inna otwarta. Osobiście używam ryzyka: 1 nagroda: 3 gole przez ustawienie stałego celu dla jednej pozycji i końcowy cel dla drugiej pozycji. Upewniam się, że biorę trochę pestek do domu, ale pozwoliłem, aby biegło dla większych zwycięzców. W rzeczywistości, w niektóre dni osiągnięte R: R jest większe, inne mniej. R: R jest po prostu kwotą dla ciebie, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób chcesz zarządzać swoimi pieniędzmi i swoimi transakcjami. Skoro nie możesz rozmawiać o R: R bez mówienia o współczynniku wygranej do straty, czy powinienem uderzyć głową o ścianę, starając się zachować rację 80 razy tu, aby zarabiać na życie, nie za każdym razem dobrze. NIE EGO. O wiele łatwiej jest mieć rację w niższym procencie czasu, ale nadal zarabiać, ponieważ zarządzanie pieniędzmi jest prawidłowe. WTEDY, jeśli uda ci się zdobyć swoje umiejętności techniczne, uzyskać odpowiednie wpisy i zarządzać współczynnikiem wygranej wynoszącym bliższe 50 (kursy na rzuty monetą), zostaniesz ustawiony, by konsekwentnie zarabiać pieniądze - co przecież jest punktem 1: 1 Współczynnik nagród ryzyka - dlaczego to po prostu ma sens Dołączył do lip 2017 Status: Członek 406 Stanowiska Aktualizacja z 18 czerwca 2017 - Pytanie: Jakie korzyści uzyskano z tego wątku Odpowiedź: To był fantastyczny sposób na zebranie plakatów i wycinków, które musiałem dodać do moja lista ignorowanych. Po wybraniu kilku nieszczęśliwych darni, którzy prowadzili dyskusję za pośrednictwem własnej kału i rozcieńczali jakąkolwiek użyteczną treść swoją biegunką, uzyskano pozytywny wynik, jak opisano powyżej. Uwaga dla nowych czytelników tego wątku: oszczędź czas i po prostu przeczytaj pierwszą stronę, jeśli w ogóle jest dla ciebie przydatna. Zajmie ci to tylko minutę i możesz odrzucić go jako kosz, jeśli nie znajdziesz dla niego żadnego pożytku. Pamiętaj też, że to forum jest sponsorowane przez i zyskuje od brokerów i innych firm, które (w większości) nie chcą, abyś odniósł sukces w handlu. Wreszcie, jeśli większość ludzi rantuje i zachwyca się tymi samymi, przestarzałymi metodami, a większość ludzi traci wszystkie swoje pieniądze. jakikolwiek żarówka zapalający się tam Najpopularniejszym przekonaniem wśród inwestorów Forex Factory jest to, że RR 1: 2 lub wyższy jest konieczny dla zyskownego handlu. Ludzie, którzy mówią to często, są pod nieporozumieniem, że istnieje 50 szans na to, że rynek trafi na SL i 50 szans na trafienie w cel. Cóż, podstawowa wiedza na temat handlu i prostej matematyki pokazałaby, że istnieje mniejsza szansa, że ​​cena uderzy o 20 pipsów niż trafienie -10. Wielu handlowców myśli, że jeśli wymyślą system, który ma bardzo niewielką przewagę, to ten 1: 2 lub wyższy RR będzie tym, co czyni je pieniędzmi. Kłopot polega na tym, że muszą mieć bardzo silną przewagę, aby uzyskać system RR równy 1: 2 lub wyższy przez 50 w danym momencie, tylko dlatego, że bardziej prawdopodobne jest, że cena spadnie częściej niż trafi w cel. Jakie jest zatem inne podejście do rynku dla tych, którzy nie mają ogromnej przewagi A Nagroda 1: 1. Jeśli na chwilę pominiemy koszty transakcji, możemy powiedzieć, że stukot o wartości 100 pipsów ma taką samą szansę trafienia, jak cel o wartości 100 pipsów. Sam płacę około 1,2 pipsa całkowitego kosztu transakcji na handel, co stanowi 1,2 z 100 punktów procentowych. Każda wygrana będzie wynosić 98,8 pipsa, a każda strata netto -101,2 pipsa. Dlatego nasz system musi mieć małą krawędź 2,4, aby uzyskać równomierne rozłożenie. Coś więcej, a my zyskamy. Zatem ustalenie wzoru, który należy wprowadzić na poziomie 6 razy na 10, da łączny zysk w wysokości 188 pipsów. Bycie prawym tylko 51 razy w 100 siatkach 80 pipsów. Podejmujemy więc metodę systemową, która ma tylko niewielką przewagę i bingo, zarabiamy pieniądze. Wzór, który działa nieco częściej niż nie jest wszystkim, czego potrzebujesz z RR 1: 1. Więc po co naciskać na to, by mieć potężną przewagę na tyle, aby pracować 1: 2 RR Dołączył grudzień 2009 Status: Narzędzie 147 Postów I faktycznie szukałem w Google tego wątku, ponieważ myślałem o tym temacie już od jakiegoś czasu. Szkoda, że ​​nie toczą się dalsze debaty, ale mam opinię, która idzie o krok dalej niż matematyka i być może jest najważniejsza. Roofx, dziękuję ci za układanie matematyki, która wydaje się solidna. Tyoon, dziękuję, że wymyśliłeś argument 1: 5. Zanim przedstawię moje pomysły na ten temat, chcę powiedzieć trochę o mnie. Pochodzę ze świata No Limit Hold em poker. Dla tych, którzy niewiele o nim wiedzą, możesz grać w turniejach z 6, 10 45, 180, 10.000 (cokolwiek pomiędzy, poniżej lub powyżej) ludzi. Oczywiście, kiedy grasz w turnieju dla 6 osób (sitNgo), szanse na wygraną są znacznie większe niż w przypadku turnieju z udziałem 180 osób. Wszystkie rzeczy są równe, wygrałbyś quot1quot częściej niż quot2, ale wygrana quot2quot dałaby ci znacznie wyższą nagrodę niż wygrana quot1.quot Więc to sprowadza się do tego, co pasuje do twojej osobowości, ale co ważniejsze, co możesz obsłużyć na poziom psychologiczny, jeśli chodzi o brak wygranej. Jedna wygrana, nadrobić wiele strat, gdy grasz w quot2, ale możesz obsłużyć draw-downs nie mogłem i jestem pewien, że nadal nie mogę. Dlatego moja gra miała 5050 sitNgos. 10 graczy, połowa wygrywa pierwszą cenę (minus mała opłata), a druga połowa nie dostaje nic. bardzo mała wariancja i z psychologicznego punktu widzenia, bardzo łatwa do opanowania. Właściwie nie mogłem wygrać w pokera, dopóki nie zacząłem grać w ten wariant. Więc jak myślisz, czy to przekłada się na rynek Forex, że 15 dostaje mniej niż 1: 1. Usuwa również problemy, takie jak TP1, TP2, TP3 i jak to się przekłada na ciebie RR. Potrzeba silnego umysłu, aby nie blokować niektórych pipsów przed trafieniami 1: 5. Zwłaszcza po tym, jak kilka razy spłonąłeś. To dlatego tak wielu ludzi korzysta z zysków na wczesnym etapie i nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę psują im współczynniki RR. tj. przegrywając z największą wielkością i wygrywając z najmniejszym rozmiarem partii. Wymieniłem kilka rzeczy, które uważam za problem, a co 1: 5 uniemożliwiło mi opanowanie. Dopiero teraz doszedłem do wniosku, że 1: 1 to prawdopodobnie najlepszy sposób na zdobycie mojej osobowości. Indoktrynowałem się książkami i forami o minimum 1: 2 RR i nigdy nie myślałem o własnym doświadczeniu w tej sprawie. Myślę, że psychologia pokera doskonale pasuje do rynku Forex i powinienem w pełni wykorzystać te lekcje. To wszystko musi być proste, jedna SL, jedna TP i wygrać więcej, niż przegrywasz. To jest moja opinia, ale muszę cię ostrzec, że nie jestem zwycięskim handlowcem. Powinienem powiedzieć "quotyetquot", ponieważ już zdecydowałem, że będę nim. Wymaga to podkręcania, tak jak w pokerze. Trochę mi to zajęło, żeby się z tym pogodzić. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego już nie gram, radziłbym przeczytać mój blog. Nic do głębokiego choć. Jest to moja cena lub żadna cena Dołączył luty 2008 Status: bezdomny 6,441 Posty Hmm brzmi jak nie jestem jedynym znudzonym obecnymi warunkami rynkowymi. Od dłuższego czasu używam metody high r: r. Chociaż przez długi czas było to dla mnie bardzo opłacalne, byłem ostatnio bardzo sfrustrowany, osiągając mniej niż przeciętne wyniki. Wiele z nich złamało nawet transakcje, bomby skutkujące stratami, które równie dobrze mogły być masowymi zwycięzcami. A od czasu do czasu handel 4, 5, 6: 1. Kiedyś idę na targ i biorę może 3 wpisy tygodniowo, z których jedna przyniosła mi zwykle dobry biegacz 100-200 pipsów, w którym mogłem dodać 3 lub 4 razy i uzyskać bardzo dobry zysk. Annnyway, moje ostatnie frustracje skłoniły mnie do powrotu przez rok na tester z nieco innym podejściem. Odpowiedzią na moje problemy było ustalenie ustalonego celu 1,5: 1, ale zwiększenie mojego ryzyka z 1 na handel do 3 na handel. 1) Cóż, większość powiedziałaby mi, że 3 jest zbyt wysoka, aby ryzykować na jednej transakcji, ale w złych transakcjach jestem zazwyczaj ręcznie mniej niż połowa, w której mój stop loss jest, średnio tak, że jest bardziej jak 1,5 ryzyko przy zakupie moc lub 3. 2) Czas oczekiwania na udane, ale długie zawody 5: 1 są skrócone. Średni czas handlu wynosi teraz 1-4 godzin zamiast 5-10 godzin, ponieważ większość transakcji 100 paczek przez większość czasu musi zostać odtworzona w pewnym punkcie wokół półokresu. Co oznacza więcej dobrych rzeczy dla pana Cindy, mniej zachowań podobnych do robota. 3) Bardziej spójny i regularny strumień zysków. Współczynnik wygranych rośnie masowo, a wskaźnik sukcesu znacznie się zwiększył. 4) Usuwa się psychiczne zużycie w naprawdę fajnych zawodach, ale nie przynoszących zysków z powodu ciągłego ścigania się w dużej kwocie. 5) Dla każdego zwycięzcy 4: 1 stwierdziłem, że pomiędzy nimi było co najmniej średnio 3 zwycięzców 1: 1, ale często więcej. 6) Nadmierne ryzyko jest nagradzane, ponieważ transakcje 1: 1,5 przy 3 ryzyku są tak samo dochodowe, jak 4 lub 5: 1 w przypadku 1 ryzyka. 7) Sensowne jest (moim zdaniem) dostosowywanie strategii do tego, co jest najbardziej podobne w KAŻDYM handlu, zamiast dostosowywania go do najbardziej idealnych zawodów (dużych biegaczy). BTW nigdy nie zwiększa twojego ryzyka, chyba że jesteś bardzo pewny swojej strategii i siebie. Hmm brzmi jak nie jestem jedynym znudzonym obecnymi warunkami rynkowymi. Od dłuższego czasu używam metody high r: r. Chociaż przez długi czas było to dla mnie bardzo opłacalne, byłem ostatnio bardzo sfrustrowany, osiągając mniej niż przeciętne wyniki. Wiele z nich złamało nawet transakcje, bomby skutkujące stratami, które równie dobrze mogły być masowymi zwycięzcami. A od czasu do czasu handel 4, 5, 6: 1. Kiedyś idę na targ i biorę może 3 wpisy na tydzień, z których jeden zwykle daje fajnego biegacza 100-200. hm, brzmi bardziej jak przeskok systemu do mnie. Dlatego nie podoba mi się udostępnianie moich rzeczy tutaj. Po pierwsze nie zmieniam się, ponieważ mam nadmierne ciągnięcie w dół. Zmieniam się, ponieważ po testach to jest to, co znalazłem, aby zarobić więcej pieniędzy. Po drugie myślę, że mam lepszą perspektywę siebie i tego, co robię, niż wy. Więc ratując kolejną rantę, po prostu zgodzę się nie zgodzić. I zostaw to. Powodem, dla którego nie słucham twoich śmieci, jest to, że faktycznie osiągam zyski, że ludzie tacy jak wy faceci konsekwentnie mówią, że wszyscy są niemożliwi. Powodzenia. Dołączył Apr 2017 Status: Posty 43 Podczas doceniam potrzebę ustawiania w handlu terminów i celów, nie rozumiem, w jaki sposób arbitralne reguły R: R naprawdę pasują do dynamiki rynku. Osobiście widzę R: R bardziej jako wynik, a nie dane wejściowe oparte na strategii handlowej. Jeśli, na przykład, twoje SL wynosi 20 pipsów, ponieważ, powiedzmy, jest to najwyższy najwyższy wynik, dlaczego użyć wielokrotności tego numeru, aby określić, gdzie ustawisz swoją TP, chociaż te dwa elementy są całkowicie niezależne, z wyjątkiem jednego konkretnego umysłu Zadawanie reguł R: R z pewnością daje wygodne matematyczne ramy (znasz swoje ryzyko i nagrodę z góry), ale z mojego doświadczenia, ogólnie ogranicza potencjał handlowy, ponieważ tworzy sztuczne, a czasem niepotrzebne ograniczenia w działaniu, które już ma wiele z tych . Handluj tym, co widzisz, a nie tym, na co masz nadzieję Dołączył do kwietnia 2008 Status: Parsimony Rulez 3,553 Posty Może to skończyć się tym, że masz całą serię różnych współczynników RR i tak, niektóre z nich będą mniejsze niż 1: 1. Sztywność jest tym, co zabija wielu handlowców IMO. Zgadzam się i z darko2017s powyżej. Dlaczego te sztywne wskaźniki R: R, pozostają elastyczne i wykorzystują rynek dla tego, co oferuje, a nie dla dowolnej liczby, którą przedsiębiorca uznał za pożądany. Niezmienna ekspozycja ulega skorygowanej korekcie, tak jak dyktuje rynek, a handel rozwija się w każdym razie. Co to jest pierwsza transakcja na rynku Forex? Podsumowanie: Handlowcy mają rację więcej niż 50 razy, ale tracą więcej pieniędzy na przegranych transakcjach niż wygrywają przy wygranych transakcjach. Handlowcy powinni stosować ograniczenia i limity w celu wyegzekwowania współczynnika ryzyka w stosunku 1: 1 lub wyższym. Duży ruch w dolarach amerykańskich w stosunku do euro i innych walut spowodował, że handel na rynku Forex stał się bardziej popularny niż kiedykolwiek wcześniej, ale napływ nowych handlowców został zrównany z odpływem istniejących podmiotów gospodarczych. Dlaczego główne ruchy walutowe zwiększają straty inwestorów Aby dowiedzieć się, zespół badawczy DailyFX przeanalizował połączone dane handlowe na tysiącach kont na żywo od głównego brokera walutowego. W tym artykule przyglądamy się największemu błędowi, jaki popełniają inwestorzy na rynku Forex, oraz sposobowi właściwego handlu. Co robi przeciętny inwestor na rynku Forex Wielu inwestorów na rynku forex ma duże doświadczenie w handlu na innych rynkach, a ich analiza techniczna i fundamentalna jest często całkiem dobra. W rzeczywistości, w prawie wszystkich najpopularniejszych parach walutowych, którymi klienci handlowali w tym głównym brokerze walutowym, handlowcy są poprawni ponad 50 razy. Powyższy wykres przedstawia wyniki zestawu danych ponad 12 milionów transakcji rzeczywistych przeprowadzonych przez klientów z głównego brokera walutowego na świecie w 2009 i 2017 roku. Pokazuje 15 najpopularniejszych par walutowych, którymi handlują klienci. Niebieski pasek pokazuje procent transakcji, które zakończyły się zyskiem dla klienta. Czerwony pokazuje odsetek transakcji, które zakończyły się stratą. Na przykład w EURUSD, najpopularniejszej parze walutowej, klienci głównego brokera walutowego w próbie zyskali 59 z ich transakcji i stracili 41 swoich transakcji. Więc jeśli inwestorzy mają tendencję do robienia więcej niż połowę czasu, co robią źle Powyższa tabela mówi wszystko. Na niebiesko pokazuje średnią liczbę kupców pipsów zarobionych na zyskownych transakcjach. Na czerwono pokazuje średnią liczbę pipsów straconych podczas przegranych transakcji. Teraz wyraźnie widzimy, dlaczego kupcy tracą pieniądze, mimo że przynoszą więcej niż połowę czasu. Oni tracą więcej pieniędzy na przegranych zawodach niż na swoich zwycięskich zawodach. Letrsquos korzysta z EURUSD jako przykładu. Wiemy, że transakcje EURUSD były opłacalne 59 razy, ale straty inwestora na EURUSD wynosiły średnio 127 pipsów, podczas gdy zyski wynosiły średnio tylko 65 pipsów. Podczas gdy handlowcy mieli rację więcej niż połowę czasu, stracili prawie dwa razy więcej na przegranych transakcjach, ponieważ wygrywali na wygranych transakcjach tracąc ogólnie. Osiągnięcia w przypadku zmiennej pary GBPJPY były jeszcze gorsze. Handlowcy mieli rację imponujące 66 razy w GBPJPY ndash, że dwa razy więcej udanych transakcji, jak nieudanych. Jednak kupcy generalnie stracili pieniądze w GBPJPY, ponieważ zarobili średnio tylko 52 pipsy na zwycięskich transakcjach, a tracąc ponad dwa razy, ndash, średnio 122 pipsy ndash na przegranych transakcjach. Obetnij swoje straty wcześnie, pozwól, aby Twoje zyski działały Niezliczone księgi handlowe radzą inwestorom, aby to zrobili. Kiedy twój handel jest przeciwko tobie, zamknij go. Wykonaj niewielką stratę, a następnie spróbuj ponownie później, jeśli będzie to konieczne. Lepiej jest przyjąć niewielką stratę wcześniej niż dużą stratę później. Conversely, when a trade is going well, do not be afraid to let it continue working. You may be able to gain more profits. This may sound simple ndash ldquodo more of what is working and less of what is notrdquo ndash but it runs contrary to human nature. We want to be right. We naturally want to hold on to losses, hoping that ldquothings will turn aroundrdquo and that our trade ldquowill be rightrdquo. Meanwhile, we want to take our profitable trades off the table early, because we become afraid of losing the profits that wersquove already made. This is how you lose money trading. When trading, it is more important to be profitable than to be right. So take your losses early, and let your profits run. How to Do It: Follow One Simple Rule Avoiding the loss-making problem described above is pretty simple. When trading, always follow one simple rule: always seek a bigger reward than the loss you are risking. Jest to cenna rada, którą można znaleźć w prawie każdym portfelu handlowym. Typically, this is called a ldquo riskreward ratio rdquo. If you risk losing the same number of pips as you hope to gain, then your riskreward ratio is 1-to-1 (sometimes written 1:1). If you target a profit of 80 pips with a risk of 40 pips, then you have a 1:2 riskreward ratio. Jeśli zastosujesz się do tej prostej zasady, możesz kierować się tylko połowę swoich transakcji i nadal zarabiać, ponieważ zyskasz więcej zysków z wygranych transakcji niż straty z przegranych transakcji. Jaki stosunek powinieneś użyć? To zależy od rodzaju handlu, który robisz. You should always use a minimum 1:1 ratio. W ten sposób, jeśli masz rację tylko w połowie przypadków, przynajmniej zerwiesz. Generally, with high probability trading strategies, such as range trading strategies, you will want to use a lower ratio, perhaps between 1:1 and 1:2. For lower probability trades, such as trend trading strategies, a higher riskreward ratio is recommended, such as 1:2, 1:3, or even 1:4. Remember, the higher the riskreward ratio you choose, the less often you need to correctly predict market direction in order to make money trading. Stick to Your Plan: Use Stops and Limits Once you have a trading plan that uses a proper riskreward ratio, the next challenge is to stick to the plan. Pamiętaj, że naturalne jest, że ludzie chcą utrzymywać straty i wcześnie uzyskiwać zyski, ale powoduje to złą wymianę. Musimy przezwyciężyć tę naturalną tendencję i usunąć emocje z handlu. Najlepszym sposobem na to jest od początku tworzenie transakcji z zamówieniami Stop-Loss i Limit. This will allow you to use the proper riskreward ratio (1:1 or higher) from the outset, and to stick to it. Gdy je ustawisz, donrsquot ich dotknąć (Jeden wyjątek: możesz przesunąć stop na swoją korzyść, aby zablokować zyski, jak rynek porusza się na Twoją korzyść). Zarządzanie ryzykiem w ten sposób jest częścią tego, co wielu handlowców nazywa zarządzaniem nieruchomościami. Wielu z odnoszących największe sukcesy graczy na rynku forex ma rację, jeśli chodzi o rynek w mniej niż połowie przypadków. Since they practice good money management. they cut their losses quickly and let their profits run, so they are still profitable in their overall trading. Does This Rule Really Work Absolutely. There is a reason why so many traders advocate it. You can readily see the difference in the chart below. The 2 lines in the chart above show the hypothetical returns from a basic RSI trading strategy on USDCHF using a 60 minute chart. This system was developed to mimic the strategy followed by a very large number of live clients, who tend to be range traders. The blue line shows the ldquorawrdquo returns, if we run the system without any stops or limits. The red line shows the results if we use stops and limits. The improved results are plain to see. Our ldquorawrdquo system follows traders in another way ndash it has a high win percentage, but still loses more money on losing trades than it gains on winning ones. The ldquorawrdquo systemrsquos trades are profitable an impressive 65 of the time during the test period, but it lost an average 200 on losing trades, while only making an average 121 on winning trades. For our Stop and Limit settings in this model, we set the stop to a constant 115 pips, and the limit to 120 pips, giving us a riskreward ratio of slightly higher than 1:1. Since this is an RSI Range Trading Strategy, a lower riskreward ratio gave us better results, because it is a high-probability strategy. 56 of trades in the system were profitable. In comparing these two results, you can see that not only are the overall results better with the stops and limits, but positive results are more consistent. Drawdowns tend to be smaller, and the equity curve a bit smoother. Also, in general, a riskreward of 1-to-1 or higher was more profitable than one that was lower. The next chart shows a simulation for setting a stop to 110 pips on every trade. The system had the best overall profit at around the 1-to-1 and 1-to-1.5 riskreward level. In the chart below, the left axis shows you the overall return generated over time by the system. The bottom axis shows the riskreward ratios. You can see the steep rise right at the 1:1 level. At higher riskrewards levels, the results are broadly similar to the 1:1 level. Again, we note that our model strategy in this case is a high probability range trading strategy, so a low riskreward ratio is likely to work well. With a trending strategy, we would expect better results at a higher riskreward, as trends can continue in your favor for far longer than a range-bound price move. Game Plan: What Strategy Should I Use Trade forex with stops and limits set to a riskreward ratio of 1:1 or higher Whenever you place a trade, make sure that you use a stop-loss order. Zawsze upewnij się, że twój cel zysku jest co najmniej tak daleki od ceny wejścia, jak twój stop-loss. You can certainly set your price target higher, and probably should aim for 1:2 or more when trend trading. Następnie możesz wybrać kierunek rynku poprawnie tylko w połowie przypadków i nadal zarabiać na swoim koncie. Rzeczywiste odległości, na których postawisz przystanki i limity, będą zależeć od warunków panujących na rynku w danym momencie, takich jak zmienność, para walutowa i gdzie widzisz wsparcie i opór. You can apply the same riskreward ratio to any trade. Jeśli masz poziom stopu 40 pipsów od wejścia, powinieneś mieć cel zysku 40 pipsów lub więcej. Jeśli poziom zatrzymania wynosi 500 pipsów, twój cel zysku powinien wynosić co najmniej 500 pipsów. For our models in this article, we simulated a ldquotypical traderrdquo using one of the most common and simple intraday range trading strategies there is, following RSI on a 15 minute chart. Entry Rule: When the 14-period RSI crosses above 30, buy at market on the open of the next bar. When RSI crosses below 70, sell at market on the open of the next bar. Exit Rule: Strategy will exit a trade and flip direction when the opposite signal is triggered. When adding in the stops and limits, the strategy can close out a trade before a stop or limit is hit, if the RSI indicates that a position should be closed or flipped. When a Stop or Limit order is triggered, the position is closed and the system waits to open its next position according to the Entry Rule. The Traits of Successful Traders Over the past several months, the DailyFX research team has been closely studying the trading trends of clients from a major FX broker, utilizing their trade data. Przeszliśmy przez ogromną liczbę statystyk i zanonimizowanych zapisów handlowych, aby odpowiedzieć na jedno pytanie: Co odróżnia odnoszących sukcesy handlowców od nieudanych handlowców? Używamy tego wyjątkowego zasobu do destylowania niektórych z najtrudniejszych praktyk, które odnoszą sukcesy handlowców, takich jak najlepszy czas dnia, odpowiednie wykorzystanie dźwigni, najlepsze pary walutowe i wiele innych. DailyFX dostarcza wiadomości forex i analizę techniczną trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe.