Definicje walut waluty fx

Zmienione rozwiązanie ISDA dla transakcji typu Offshore z dostawą CNY Transaction Disruption Matrix (opublikowano 8 września 2018 r.) Uwaga: Zastępuje to wersję z 28 stycznia 2017 r. Zmieniony Fallback Matrix odzwierciedla zmianę czasu publikacji kursu TMA USDCNY (HK). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Przewodnik po ISDA i EMTA FX Derivatives Dokumentacja i przepisy walutowe (10 czerwca 2018 r.) Niniejszy przewodnik po dokumentach pochodnych FXD i EMTA FX Instruments i przepisach walutowych ( quotGuidequot) ma na celu informowanie uczestników rynku o różnych publikacjach ISDA i EMTA dotyczących dokumentacji dotyczącej walutowych i walutowych instrumentów pochodnych oraz o tym, gdzie można znaleźć takie publikacje na stronach internetowych ISDA i EMTA. ISDA i EMTA mogą w przyszłości aktualizować Przewodnik w celu uwzględnienia dodatkowych publikacji i przepisów. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz PDF (format) Umowa wielostronna zmiany 2017 r. Dla nieodliczalnych transakcji walutowych i walutowych transakcji typu IDR, nieobowiązkowych transakcji typu swap i niektórych innych transakcji otwartych od 4 marca 2017 r. Do 5:00 po południu. Singapur w dniu 25 marca 2017 r. SFEMC, ISDA i EMTA przedłużają termin składania wniosków. Proszę zwrócić cały IDR-MAA (a nie tylko stronę z podpisem) pocztą elektroniczną (zeskanowaną kopię) do idramendcliffordchance do godz. 12.00 w Singapurze w środę, 26 marca 2017 r. Oryginalny wydruk może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 piętro, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 dla uwagi: Paul Landless) po 26 marca. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni czas Zgłoszenia zostaną zaakceptowane, ponieważ lista zwolenników musi zostać sfinalizowana i rozesłana w środę, aby umożliwić bankom przynależenie do potrzebujących. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), w porozumieniu z Singapore Market Exchange Committee Committee (SFEMC) ogłosiła 18 lutego 2017 r., Że zaprzestanie stosowania benchmarku USDIDR dla transakcji kasowych (oznaczonego jako IDR VWAP lub IDR03 w Definicjach Opcji walutowych i walutowych w 1998 r. ) z ostatnim dniem publikacji w dniu 27 marca 2017 r. Zdecydowano, że powyższy poziom referencyjny nie jest już konieczny z uwagi na rozwój benchmarku on-line dla USDIDR w przypadku transakcji kasowych. Wskaźnik referencyjny on-line USDIDR dla transakcji spot jest zgłaszany przez Bank Indonesia i publikowany na jego stronie internetowej i będzie oznaczony jako IDR JISDOR lub IDR04 w Definicjach Opcji Walutowych i Walutowych w 1998 roku. IDR VWAP (IDR03) (który jest benchmarkiem opartym na metodologii handlowej) rozpoczęty 6 sierpnia 2017 r., A SFEMC zalecił w czerwcu 2017 r., Że uczestnicy rynku odwołują się do IDR VWAP (IDR03) zamiast IDR ABS lub IDR01 (co było punktem odniesienia) w oparciu o ankietowaną metodologię), która została przerwana 5 sierpnia 2017 r. Ponieważ IDR JISDOR (IDR04) został uruchomiony dopiero w maju 2017 r., SFEMC uznał, że jest za wcześnie w czerwcu 2017 r., aby zalecić przejście na IDR JISDOR (IDR04). SFEMC zalecił obecnie stosowanie IDR JISDOR (IDR04) do NDF i innych odpowiednich umów odnoszących się do IDR, które mogą być zawarte w dniu 28 marca 2017 r. Lub później. SFEMC zalecił również, aby strony wspólnie uzgodniły zmianę swojego istniejącego NDF i innych odpowiednie kontrakty odwołujące się do IDR VWAP (IDR03), które pozostaną nierozliczone w dniu 28 marca 2017 r. w celu odniesienia się do IDR JISDOR (IDR04). Więcej informacji można znaleźć w informacji prasowej ABS Co i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z notą wyjaśniającą SFEMC. Niniejsza wielostronna umowa zmieniająca (IDR-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym dokonać zmian, o których mowa powyżej. IDR-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty za rejestrację w IDR-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w IDR-MAA nie później niż o 17:00. Singapur czas na 25 marca 2017. ISDA i EMTA opublikują na swoich stronach internetowych listę podmiotów, które zarejestrowały się w IDR-MAA, ale w celu uzyskania dostępu wyłącznie do członków. Lista zostanie również rozesłana do wszystkich stron, które zarejestrowały się w IDR-MAA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcjach podpisywania załączonych do IDR-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - IDR-MAA Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - strona z podpisem IDR-MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić zmiany dwustronnie, zamiast zarejestrować się w IDR-MAA, Formularz IDR-MAA został również opublikowany. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobieranie Word (format) - Dwustronna forma IDR-MAA Dla banków, które mogą chcieć powiadomić swoich klientów hurtowych o zmianie i ustaleniach przejściowych, opublikowano sugerowaną formę pisma informacyjnego skierowanego do ich klientów hurtowych. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane pliki Word (format) - ISDA Sugerowana forma post-publikacji List do klientów hurtowych w usłudze USDIDR Spot Rate Benchmark Change. Pełną listę instytucji, które zarejestrowały się w IDR-MAA można znaleźć w sekcji Portal członków na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Zmienione postanowienia o dodatkowych zakłóceniach w przypadku zagranicznych transakcji dostarczania transakcji CNY i dostarczanych poza granicami przybrzeżnych rozwiązań ISDA (CNY Transaction Disruption Matrix) (opublikowano w dniu 28 stycznia 2017 r.) Uwaga: Zastępuje to wersję z 14 października 2017 r. (Uwaga: zmodyfikowany szablon zastępczy został zastąpiony przez dokument opublikowany 8 września 2018 r. Zmienione i przekształcone postanowienia dodatkowe, formularz zastępczy i formularz potwierdzający zostały opublikowane w związku z otwarciem nowych centrów handlu zagranicznego RMB w 2017 r. Zmienione dokumenty umożliwiają stronom wybór wielu ośrodków CNY na morzu do celów uruchomienia zdarzenia zakłócającego CNY. Nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w definicji zdarzenia zakłócającego CNY ani niepowodzeń w razie zakłóceń. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zrewidowane postanowienia dotyczące dodatkowych zakłóceń dla morskiej transakcji dostarczanej CNY Kliknij tutaj, aby zobaczyć pobrane pliki Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Dostarczalny CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Uwaga: Zmieniony Fallback Matrix został zastąpiony przez dokument opublikowany 8 września 2018 r.) Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zmieniona forma potwierdzenia włączenia dodatkowych przepisów i szablonu awaryjnego SZYBKI START UŻYTKOWNICZYCH PRZEWODNIKÓW I ZALECANYCH PRAKTYK ZAPEWNIAJĄCY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA I ANALIZY ODWOŁANIA ISDA MASTER FX (28 października 2017 r.) ) Niniejszy Przewodnik Szybki Start dla Użytkowników i Zalecane Metody Postępowania (LdquoRecommended Practicesrdquo) mają na celu przedstawienie krok po kroku procesu nowacji transakcji walutowych i opcji walutowych w ramach ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol (LdquoFX Novation Protocolrdquo), opublikowane przez ISDA w dniu 25 marca 2017 r. W szczególności Te Zalecane metody postępowania mają na celu zwrócenie uwagi na wybory i odmiany, które strony, które przystąpiły do ​​Protokołu FX Novation i proponują transakcje nowacji, mogą chcieć rozważyć. Te zalecane metody postępowania zapewniają zwięzły przegląd różnych etapów procesu nowacji, określonych w protokole FX Novation. Jest on skonfigurowany z zastosowaniem metody punktorowej w celu zapewnienia wyraźnych zaleceń. Mimo że strony nowacji nie są zobowiązane do przestrzegania zalecanych praktyk, Zachęcające Strony są zachęcane do przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym dokumencie w celu wsparcia standaryzacji procesu nowacji. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz PDF (format) Umowa wielostronna w sprawie zmiany waluty azjatyckiej dla niektórych walut azjatyckich Transakcje opcji walutowych i transakcji walutowych z nieodzyskującymi się transakcjami swapowymi Uzupełnienie i inne transakcje Uzupełnienie do niego Otwarte od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. Na żądanie ich członków, ISDA i EMTA zaakceptują przesłanie pocztą elektroniczną (ndfamendcliffordchance) lub faksem (65-6410 2288) należycie podpisanego FX-MAA do 12 północy czasu nowojorskiego w piątek 2 sierpnia 2017 r. Oryginalny wydruk może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 piętro, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 dla uwagi: Paul Landless) po 2 sierpnia. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni czas to zgłoszenie zostanie przyjęte, ponieważ lista zwolenników musi zostać sfinalizowana i rozesłana w poniedziałek rano w Singapurze, aby umożliwić bankom przynależącym wykonanie potrzebnych. Stowarzyszenie Banków w Singapurze (ABS), w porozumieniu z Komitetem ds. Rynku Forex w Singapurze (SFEMC), ogłosiło 14 czerwca 2017 r. Szereg zmian w benchmarkach finansowych ABS w celu zwiększenia solidności, przejrzystości i skuteczności proces benchmarkingu w Singapurze. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym ABS i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje prasowe ABS i SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z protokołem ABS Trading. Kliknij tutaj, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące branży ABS. Kliknij tutaj, aby uzyskać aktualizacje Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z notą wyjaśniającą SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMC Sugerowana forma post-publikacji List do klientów hurtowych w sprawie zmian w benchmarkach walutowych (gdzie wysłano list przed publikacją). Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMC sugerowaną formą post-publikacji listu do klientów hurtowych w sprawie zmian w benchmarkach walutowych (gdzie nie wysłano listu przed publikacją). Aby ułatwić płynne przejście do nowych poziomów odniesienia, SFEMC przedstawiło szereg zaleceń, w tym, że strony powinny wspólnie uzgodnić zmianę NDF i innych odpowiednich umów, odsyłając do istniejących benchmarków SGD, THB, IDR lub MYR, które pozostają zaległe. w dniu 6 sierpnia 2017 r., w celu odniesienia się (w stosownych przypadkach) do nowych wskaźników stawek punktowych dla SGD, THB lub IDR lub istniejącego benchmarku na miejscu na rynku MYR na miejscu. Niniejsza wielostronna umowa zmieniająca (FX-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym dokonać zmian, o których mowa powyżej. FX-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty za rejestrację w FX-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w FX-MAA nie później niż o 17:00. Singapur w dniu 2 sierpnia 2017 r. ISDA i EMTA opublikują na swojej stronie internetowej listę podmiotów, które zarejestrowały się w systemie FX-MAA, ale w celu uzyskania dostępu tylko do członków. Lista zostanie również przekazana wszystkim stronom, które zarejestrowały się w FX-MAA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcjach podpisywania załączonych do FX-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećpobieranie Word (format) - strona podpisu FX-MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić poprawki dwustronnie, zamiast zarejestrować się w FX-MAA, dwie wersje dwustronnej formy FX-MAA również zostały opublikowane. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA (pole wyboru) Pełna lista instytucji, które zarejestrowały się w FX-MAA można znaleźć w sekcji Portal członków na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Lista członków SFEMC i ABS, którzy zapisali się do FX-MAA, jest publicznie dostępna na stronie SFEMC pod adresem sfemc. orgciview. aspid19. Kliknij tutaj, aby przejść do seminarium internetowego ISDA na temat internetowego seminarium internetowego FX-MAA ISDA na temat FX-MAA ndash SLIDES czerwca 2017 r. Zmienność swapu i swapu wariancji Dodatek do definicji ISDA FX i opcji walutowych w 1998 r. (Czerwiec 2017 r.) Zmienność i zamiana zmienności na czerwiec 2017 r. Dodatek zawiera warunki i szablon dla Swapu Zmienności i Zmianę Swapu jako poprawki do Definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Oraz Aneksu do Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Ponadto dodatek ten zastępuje dodatek z zamianą na zmienność z maja 2017 r. Do definicji walutowych ISDA z 1998 r. I opcji walutowych. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) 2017 Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego wcześniejszego rozwiązania do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (13 marca 2017 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego wcześniejszego rozwiązania umowy z 2017 r. Obejmują warunki, szablon i wskazówki dotyczące Opcjonalnego Wczesnego Rozwiązanie jako zmiana definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Oraz Załącznik do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego Wcześniejszego wypowiedzenia Kliknij tutaj, aby wyświetlićwyciągnij Word (format) - Załączniki do 2017 Dodatkowe postanowienia Przykłady Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz Word (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia Wskazówki Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach dla transakcji typu Offshore z dostawą CNY i dostarczenia zagranicznego dostarczanego przez ISDA Offshore Transitional Cusc Transaction Disback Matrix (opublikowanego 14 października 2017 r.) Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach w przypadku transakcji typu Offshore na transakcje CNY (dodatkowe rezerwacje) i dostarczenia poza granicę ISDA dla transakcji typu Offshore CNY Transaction Disruption Matrix (Fallback Matrix ) zapewnić standardową dokumentację dla dostarczanych transakcji CNY FX, transakcji opcji walutowych i transakcji swap, w których zdarzenie zakłócenia CNY (zgodnie z definicją zawartą w dodatkowych postanowieniach) powoduje, że CNY staje się niewykonalny. Należy pamiętać, że Fallback Matrix może być co jakiś czas zmieniany w celu uwzględnienia nowych par walutowych (zgodnie z postanowieniami dodatkowymi). Dla Twojej wygody załączyliśmy przykładowy przykład Potwierdzenia oznaczonego, aby pokazać, że uczestnicy rynku, którzy chcą przyjąć Dodatkowe postanowienia i macierz awaryjną, mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach w przypadku Transakcji MNK Transakcja CNY Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Kliknij tutaj, aby wyświetlićdownload Word (format) - Form of Confirmation za zawarcie Umowy dodatkowej w związku z postanowieniami dotyczącymi dodatkowych zakłóceń transakcji na transakcje CNY poza granicami kraju (opublikowane 27 lutego 2017 r.) Ten list boczny umożliwia stronom zmianę Transakcji CNH, które zostały zawarte między nimi (z wyjątkiem określone w Harmonogramie do listu bocznego), niezależnie od tego, czy Transakcje CNH zostały potwierdzone na platformie elektronicznej (np. platforma SWIFT), czy udokumentowane w formie pisemnego potwierdzenia. Celem tego listu jest zastosowanie dodatkowych postanowień dotyczących zdarzeń zakłócających dla morskiej transakcji dostawy CNY i matrycy awaryjnej opublikowanej przez ISDA w dniu 14 października 2017 r. (Wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) do tych transakcji CNH. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić rzutnik Word (format) Opcja bariery z 2005 r. Dodatek do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (WERSJA ZMIANY - opublikowana 5 maja 2006 r.) Dokonano dwóch technicznych korekt w Suplemencie do opcji z Barierą z 2005 r. W odniesieniu do FX i Waluty z 1998 r. Definicje opcji (Suplementrdquo), opublikowane po raz pierwszy w dniu 6 grudnia 2005 r. Pierwsza zmiana sugeruje, jak włączyć Dodatek 2005 do Transakcji na opcje Bariery lub Opcji Binarnych. Druga rewizja opisuje dalej podejście przyjęte do konwencji w celu określenia par walutowych w macierzy walutowej, które zostały opublikowane wraz z dodatkiem za rok 2005. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - Dodatek do opcji bariery z 2005 r. (Wersja poprawiona) Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Potwierdzenia opcji barier Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz pdf (format) - Opcja pary walutowej Bariera 2005 Uzupełnienie do 1998 r. Definicje opcji walutowych i walutowych (06 grudnia 2005 r.) Dodatek do opcji z Barierą z 2005 r. Do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (Suplement dzienny w dn. 2005 r.) Umożliwi uczestnikom rynku łatwe dokumentowanie różnych opcji barier i opcji binarnych w ramach definicji z 1998 r. . Suplement 2005 określa wspólne terminy odniesienia dla rozwijającego się sektora rynku walutowego i powinien oferować uczestnikom rynku korzyści płynące z wydajnych procesów dokumentacji i zwiększonej pewności prawnej. Załączniki do Dodatku z 2005 r. Pokazują, w jaki sposób można potwierdzić bariery i opcje binarne zgodnie z warunkami, a towarzyszące Notatki praktyczne wyjaśniają jego postanowienia. Matryce z zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie określania określonych warunków potwierdzenia w ramach suplementu z 2005 r. Również są publikowane i będą okresowo aktualizowane przez współpodawców. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - 2005 Barrier Options Suplement Definitions Kliknij tutaj, aby zobaczyćdownload pdf (format) - 2005 Barrier Option Suplement Practice Notes Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - Waluta Pair Matrix Nieodnotowalne transakcje walutowe Waluty Dodatek (31 maja 2017 r.) Uzupełniający załącznik dotyczący transakcji walutowych niestanowiących wpływów walutowych zawiera warunki dla definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. ("Definicje" z 1.999 r.), Które są potrzebne, aby ułatwić dokumentowanie transakcji walutowych, których nie można zrealizować. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Maj 2017 Zmienność swapu Dodatek do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 roku (3 czerwca 2017 r.) Dodatek z zamianą zmienności z maja 2017 r. Zawiera warunki i szablon wymiany zmienności jako poprawki do 1998 r. Definicje walut i opcji walut oraz aneks do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby zobaczyć pobrane pliki pdf (format) Angielski i Bahasa Indonezyjskie tłumaczenie Glossary FX (opublikowane 4 stycznia 2017 r.) Glosariusz kursów walutowych zawiera odpowiednie postanowienia z Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Zmienione dodatkiem opcji z Bariery z 2005 r., Dla dokumentowanie następujących transakcji: Dostarczane spoti walutowe USDIDR, FX forwardy i swapy walutowe, Dostarczane opcje USDIDR put i call currency oraz Opcje binarne USDIDR Dostarczane. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Wietnamskie tłumaczenie Glossary FX (opublikowane 25 kwietnia 2017 r.) Glosariusz kursów walutowych zawiera odpowiednie postanowienia z Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Zmienionej dodatkiem opcji z Bariery z 2005 r., W celu udokumentowania następujących transakcje: Dostarczalne spoty walutowe USDVND, walutowe kontrakty forward i swapy walutowe, opcje dostawy USDVND z dostawą i połączeniem oraz opcje binarne USDVND z dostawą. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Wietnamskie tłumaczenie szablonów potwierdzeń (opublikowano 25 kwietnia 2017 r.) Szablony, które mają być używane w połączeniu z Glosariuszem kursów walut i Słownik stawek, są przeznaczone do dokumentowania następujących typów transakcji : Dostarczane spoty FXV, transakcje FX forward i swapy walutowe, Opcje dostarczania USDVND z dostawą i call, Opcjonalne opcje binarne USDVND, Dostarczalne i nie dostarczalne swapy procentowe USD lub VND, oraz Dostarczalne i nie dostarczalne transakcje zamiany walut USDVND Darmowe pobieranie Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz PDF (format) Angielski i Bahasa Indonezyjski Tłumaczenie Potwierdzeń dla niektórych typów transakcji walutowych i cenowych (opublikowano 4 stycznia 2017 r.) Opracowano szablony, które mają być używane w połączeniu z glosariuszem kursów walut i cennikiem, do udokumentowania następujących rodzajów transakcji: Dostarczane spoti FX USD, FX forwardy i swapy walutowe, Dostarczane USDIDR put i call currency op Należności, Opcje binarne USDIDR, Dostarczalne i Niewykonalne swapy procentowe USD lub IDR, oraz Dostarczalne i Nie dostarczalne transfery walutowe USDIDR, Bezpłatne pobieranie Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane słowo (format) Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z zakłóceniami walutowymi dostarczania i Rozproszona waluta awaryjna ISDA (w dniu 3 listopada 2008 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące stosowania z zakłóceniami walutowymi dostarczanymi przez dostawców ("Dodatkowe uwagi") i "Przerwana waluta" (ang. "Delightrable Matrixquot") zapewniają standardową dokumentację dla dostarczania swapów procentowych Zdarzenie zakłócenia waluty (zgodnie z definicją w Postanowieniach dodatkowych) powoduje, że Waluta Referencyjna (zgodnie z postanowieniami Dodatków Dodatkowych) nie jest możliwa do zrealizowania. Pamiętaj, że Fallback Matrix może być od czasu do czasu zmieniany w celu uwzględnienia nowych walut referencyjnych lub par walutowych (każda zgodnie z postanowieniami dodatkowymi). Dla Twojej wygody załączyliśmy przykład ilustrujący załącznik II-A do definicji ISDA z 2006 r. (Postanowienia dodatkowe potwierdzające transakcję swap, czyli transakcję zamiany stóp procentowych lub transakcję zamiany stóp procentowych), które pokazują, w jaki sposób uczestnicy rynku chcąc przyjąć Dodatkowe postanowienia i matrycę awaryjną, mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z zakłóceniem walutowym Dostarczalność Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie słów (format) - Rozproszona waluta awaryjna ISDA Rozwiązania awaryjne Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie wyrazów (format) - Załącznik II-A - Formularz Potwierdzenia włączenia Uwzględnień Dodatkowych i Matrixów do Definicji Opcji Walutowych i Walutowych z 1998 r. (opublikowanej 5 czerwca 2008 r.) Zmiana do Rozdziału 1.11 Definicji Opcji Walutowych i Walutowych z 1998 r., opublikowana w dniu 5 czerwca 2008 r., dotyczy migracji z systemu TARGET system płatności do systemu płatności TARGET2. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane słowo (format) Kompendium poprawek do załącznika A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Kompendium zawiera wszystkie poprawki do załącznika A do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Które zostały opublikowane w formie elektronicznej od 20 czerwca 2001 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - WERSJA ZAKTUALIZOWANA - opublikowano 10 listopada 2018 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - WERSJA ZAKTUALIZOWANA - opublikowano 14 września 2018 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - opublikowano 26 sierpnia 2017 r. Suplementy do Aneksu A Definicje Opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Zmienione Aneks A do 1998 r. Definicje opcji walutowych i opcji walutowych Załącznik A zawiera definicje walutowych i walutowych kursów bieżących oraz inne pokrewne definicje i przepisy do wykorzystania w dokumentowaniu kursów wymiany i waluty transakcje opcyjne, w tym transakcje niewymienialne, zgodnie z definicjami z 1998 r. Zmieniony załącznik A, opatrzony datą i obowiązujący od dnia 25 września 2000 r., Obejmuje wszystkie wcześniej wydane poprawki do wersji załącznika A z marca 1998 r. Ponadto usunięto nieaktualne definicje źródeł kursów, dodano kilka nowych definicji źródeł kursów i wprowadzono modyfikacje wprowadzone do istniejących definicji źródeł stawek, aby były bardziej dokładne. Pozostałe warunki zostały zmienione w Aneksie A z 25 września 2000 r., Aby lepiej odzwierciedlić praktykę rynkową na nierealnych rynkach walutowych. Przede wszystkim zmieniono definicję dealerów walutowych w celu rozróżnienia procedur odpytywania, które należy przeprowadzić, gdy termin ten jest używany w zwykłym trybie w celu ustalenia stopy rozliczeniowej, w przeciwieństwie do tego, kiedy termin ten jest stosowany jako stopa rezerwy obowiązkowej. mechanizm po wystąpieniu zakłócenia na rynku. Zmieniono również definicję określonej kwoty. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Załącznik A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Załącznik A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Opublikowany w marcu 1998 r., Uzupełnia i stanowi część definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. Załącznik A, który ma formę segregatora z trzema pierścieniami, umożliwia uwzględnienie późniejszych uzupełnień i zmian, zawiera definicje walutowych kursów walut i kursów walut oraz niektóre inne powiązane definicje i przepisy. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 50 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 19 października 2018 r.) Dodatek nr 50 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następującej opcji zmiennoprzecinkowej w sekcji 7.1 (ab) ( lv) notowania stopy procentowej USDD-Overnight Bank. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Dodatek nr 50 Dodatek 49 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 18 kwietnia 2018 r.) Dodatek nr 49 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera definicję wartości NOK-NIBOR-NIBR, dodanie notowanej wartości NOK-NIBOR-OIBOR oraz nowelizację KWW-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220 i quotCheck Screenquot. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - uzupełnienie nr 49 Dodatek numer 48 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 23 marca 2018 r.) Dodatek nr 48 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie sekcji 14.1 (f) i Sekcja 14.1 (g) oraz zmiana w punkcie 15.2 i sekcji 18.3 w celu umożliwienia wzajemnie uzgodnionej izby rozliczeniowej, w której rozliczona zostanie transakcja swapu bazowego, która zostanie określona w Potwierdzeniu Swapcji i zaadresowana do sytuacji, w której w momencie wykonania data, określona izba rozliczeniowa nie akceptuje Transakcji Instrumentów Bazowych dla rozliczeń. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Suplement nr 48 Dodatek numer 47 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 14 lipca 2018 r.) Dodatek nr 47 do definicji ISDA z 2006 r. Definicje: (i) Nowa stawka INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, przy czym stopą referencyjną do obliczania odsetek w niej będzie nowa średnia ważona w miotach międzynablowych średnia ważona z rynku mi - gudzięcznego (ii) Zmiana INR-MITOR-OIS-COMPOUND i INR - MIFOR, w którym czas obowiązywania powyższych stawek został zmieniony w godzinach 13.00-14.00 oraz (iii) Nowa stawka JPY-TIBOR-TIBM, która połączy i zastąpi trzy istniejące poziomy odniesienia, tj. JPY-TIBOR-TIBM (10 banków) , JPY-TIBOR-TIBM (5 banków) i JPY-TIBOR-TIBM (wszystkie banki). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - uzupełnienie nr 47. Dodatek numer 47 został pierwotnie opublikowany 23 marca 2018 r., Ale został zmieniony i ponownie opublikowany 14 lipca 2018 r. Dodatek nr 46 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 29 stycznia 2018 r.) Dodatek nr 46 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie opcji zmiennoprzecinkowych CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP i roczna stopa konwersji CHF-11: 00- ICAP na mocy pkt 7.1 (y) i EUR Basis Swap-EONIA vs 3m EURIBOR Swap Rates-A360-10: 00-ICAP zgodnie z sekcją 7.1 (f). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - uzupełnienie nr 46 Dodatek numer 45 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 12 stycznia 2018 r.) Dodatek nr 45 do definicji ISDA z 2006 r. Poprawia i odnawia istniejącą opcję stopy PHIREF oraz zmiana czasu mocowania w opcji zmiennoprzecinkowej CNY-SHIBOR-Reuters w godzinach od 11:30 do 9:30. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - uzupełnienie nr 45 Dodatek numer 44 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 05 grudnia 2017 r.) Dodatek nr 44 do definicji ISDA z 2006 r. Zmienia czas ustalania opcji stawek HKD w sekcji 7,1 (g) (i) do (v). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Dodatek nr 44 Dodatek numer 43 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 05 września 2017 r.) Dodatek nr 43 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie Opcji Płynnościowych IDR - JIBOR-Reuters na podstawie punktów 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters i TWD-TAIBOR-Bloomberg w sekcji 7.1 (z). Przewiduje on także dodawanie ułamków jednodniowych RBA Bond Basis (kwartał), RBA Bond Basis (półrocze) i RBA Bond Basis (roczny) w sekcji 4.16. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Suplement nr 43 Dodatek numer 42 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 7 lipca 2017 r.) Dodatek nr 42 do definicji ISDA z 2006 r. Zmienia punkt 19.1. - Stosowanie Matryc rozliczeniowych ISDA - aby uwzględnić również scenariusz transakcji swap z Opcjonalnym Wcześniejszym Rozwiązaniem, w przypadku, gdy rozliczenie gotówkowe jest określone jako niemające zastosowania (anulowane swapy). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz PDF (format) - Suplement Nr 42 Załącznik II-F.1 do definicji ISDA z 2006 (anulowana wymiana) - Załącznik II-F.1 zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące potwierdzenia transakcji swap do którego ma zastosowanie Opcjonalne Wcześniejsze Rozwiązanie, z Rozliczeniem w Gotówce nie można bezpłatnie pobrać Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane słowo (format) - Szablon anulowania wymiany Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz plik PDF (format) - Notatka orientacyjna - Anulowany suplement zamiany numer 41 do definicji ISDA z 2006 r. (opublikowany w kwietniu 29, 2017). Dodatek nr 41 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie w sekcji 7.1 opcji zmiennoprzecinkowych REPOFUNDS dla Niemiec, Francji i Włoch. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz PDF (format) - Suplement nr 41 Dodatek numer 40 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 24 lutego 2017 r.) Dodatek nr 40 do 2006 ISDA Definicje zmieniają definicje AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg i AUD-BBR-BBSY (BID) zgodnie z sekcją 7.1 (a) (iii) do (vi) w celu uwzględnienia zmian dokonanych w obliczeniach BBSW i wprowadza zmiany w sekcjach 7,3 (c). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Dodatek nr 40 Dodatek 39 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 20 lutego 2017 r.) Dodatek nr 39 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera dodatek do opcji zmiennej stopy procentowej PHP - Banki referencyjne PHIREF-BAP i PHP-PHIREF w sekcji 7.1 (ah). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Dodatek nr 39 Dodatek numer 38 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 27 grudnia 2017 r., Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.) Dodatek nr 38 do definicji ISDA z 2006 r. Definicja zmienia definicję THB-THBFIX-Reuters, między innymi zmieniając czas ustalania, usuwa definicję banków referencyjnych THB-SOR (z konsekwencyjnymi zmianami do pkt 6.2 lit. g)) i wprowadza definicję banków referencyjnych THB-THBFIX w sekcji 7.1 ( aa). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Suplement nr 38 Dodatek numer 37 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 15 października 2017 r.) Dodatek nr 37 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera zmiany w sekcji 7.1 (ae) rosyjski Rubel zawierający nowe postanowienie (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Suplement nr 37 Dodatek 36 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 29 sierpnia 2017 r., Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.) Dodatek Nr 36 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje usunięcie USD-SIBOR-SIBO zgodnie z sekcją 7.1 (ab). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Dodatek nr 36 Dodatek numer 35 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 29 sierpnia 2017 r., Obowiązujący od 1 października 2017 r.) Dodatek nr 35 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje usunięcie IDR-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reference Banks SGD-SONAR-OIS-COMPON i THB-SOR-Reuters oraz dodanie SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference Banki i SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND zgodnie z sekcją 7.1 (j), (t) i (aa) oraz wynikające z nich zmiany do punktu 6.2 (g). Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz pdf (format) ndash Dodatek nr 35 Dodatek numer 34 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 23 sierpnia 2017 r.) Dodatek nr 34 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie opcji zmiennej stopy procentowej CNH - Banki referencyjne HIBOR-TMA i CNH-HIBOR .. Kliknij tutaj, aby wyświetlićdownload DOC (format) ndash Suplement 34 Dodatek 33 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 26 września 2017 r.) Dodatek nr 33 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodatek zgodnie z punktem 7.1 Wariantowej Opcji Oprocentowania w Oprocentowaniu zmienionym oraz zmiana stawki COREPO. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Dodatek 33 Dodatek 32 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 27 lipca 2017 r.) Dodatek nr 32 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie definicji w ramach niektórych dni roboczych w Hongkongu i niektórych definicji. Dotyczące opcji kursów dolara w Hongkongu, które definiują dostosowanie Dnia Roboczego HK i ustalania czasu niektórych Opcji HKD w trudnych warunkach pogodowych (tajfun i czarna ulewa). Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Suplement 32 Dodatek nr 31 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 21 maja 2017 r.) Dodatek nr 31 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie opcji zmiennoprzecinkowej COP-IBR-OIS COMPOUND . Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Dodatek 31 Dodatek numer 30 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 27 lutego 2017 r.) Dodatek nr 30 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera zmiany w sekcji 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate - poprawka do biura dla całego punktu 7.1 (i) obejmująca INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR-Reference Banks, INR-półroczna stopa swap-11: 30-BGCANTOR, INR-półroczne banki typu swap-referencje, INR-Semi Roczny kurs swap-nie-dostarczalny-16: 00-Tullett Prebon dodatek sekcji 7.1 (m) (iv) Dodanie KRW-Bond-3222 w Rozdziale 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Kliknij tutaj, aby viewdownload pdf (format) ndash Suplement 30 Dodatek 29 do definicji ISDA z 2006 r. (opublikowany 3 stycznia 2017 r.) Dodatek nr 29 do definicji ISDA z 2006 r. zawiera dodatek do opcji zmiennoprocentowej GBP-Semi-Annual Swap Rate-Swap Marker26. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Dodatek 29 Dodatek 28 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 30 września 2017 r.) Dodatek nr 28 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie sekcji 15.2 Rozliczona zasada fizyczna, sekcja 18.3 (g ) Zabezpieczona cena gotówkowa i sekcja 19.4 Macierz ceny gotówkowej zabezpieczenia ISDA. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Dodatek 28 Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) ndash Zabezpieczenie ISDA Dodatek ceny Matrix Dodatek numer 27 do definicji ISDA 2006 (opublikowany 11 lipca 2017 r.) Dodatek nr 27 do definicji ISDA z 2006 r. w celu dodania następujących opcji zmiennoprzecinkowych DKK-CIBOR2-Bloomberg i GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 26 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 27 czerwca 2017 r.) Dodatek nr 26 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następujących opcji zmiennoprzecinkowych. Kwota CNY-Kwartalna 7-dniowa Prezentacja Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY-Kwartalna 7-dniowa stopa zwrotu bez transakcji-TRADYCJA-Banki referencyjne, EURIBOR - Roczna zamiana obligacji vs 1m-11: 00-ICAP, INR-Semi Roczna zamiana Rat-Nie-dostarczenieblendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Semi Annual Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, KRW - Kwartalna roczna stopa wymiany-3: 30-ICAP, MYR-Kwartalna stopa wymiany-11: 00-TRADYCJA, MYR-Kwartalna stopa wymiany-TRADYCJA-Banki referencyjne, SGD-Semi - Roczna stopa swapu-11: 00-Tullett Prebon, półroczna stawka swapu SGD-16: 00-Tullett Prebon, półroczna stawka podstawowa SGD Stopa swapu-11: 00-Tullett Prebon, półroczna waluta SGD Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY Roczna stopa wymiany-11: 00-TRADYCJA, TRY-półroczna stopa wymiany-TRADYCJA-R eferentia Banks, USD-Municipal Swap Libor Ratio-11: 00-ICAP, USD-Municipal Swap Rate-11: 00-ICAP Kliknij tutaj, aby zobaczyćdownload pdf (format) Dodatek numer 25 do 2006 Definicje ISDA (opublikowane 1 grudnia 2017) Dodatek nr 25 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następujących opcji stawki do sekcji 7.1: TWD-TAIBIR01 i TWD-TAIBIR02 oraz do zmiany pkt 7.3 (f) (ii). Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 24 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 2 sierpnia 2017 r.) Dodatek nr 24 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następujących opcji zmiennoprzecinkowych AUD-Semi-Annual Swap Rate - 11: 00-BGCANTOR, EURIBOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11: 00-ICAP, EURIBOR - Basis Swap - 1m vs 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-kwartalny-kwartalny kurs wymiany-11 - ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-4pm-ICAP, USD-Treasury-19901-3: 00-ICAP, RUB-roczny kurs Swap-12: 45-TRADYCJA, RUB-roczny kurs wymiany-4: 15-TRADYCJA , NZD-półroczna stopa swap-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1: 00-TRADYCJA, ZAR-Quarterly Swap Rate-5: 30-TRADYCJA, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11: 00 - TRADYCJA i półroczna stawka SWD-11,00-TRADYCJA. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 23 do definicji ISDA 2006 (opublikowany 26 lipca 2017 r.) Dodatek nr 23 do definicji ISDA 2006 r. Zawiera zmiany techniczne dla sekcji 16.1 Opcjonalne Wcześniejsze rozwiązanie, sekcja 18.2 Niektóre definicje dotyczące rozliczenia gotówkowego , Sekcja 18.3 Metody rozliczania gotówki i art. 19 Matryca rozliczeń ISDA. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 22 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 26 lipca 2017 r.) Dodatek nr 22 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera zmiany techniczne dla sekcji 1.5 Centra finansowe, Artykuł 5 Stałe kwoty, Rozdział 6.2 Niektóre definicje W odniesieniu do kwot zmiennoprzecinkowych, rozdział 6.4. Negatywne stopy procentowe i rozdział 7.1 Opcje kursów. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 21 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 26 kwietnia 2017 r.) Dodatek nr 21 do definicji ISDA z 2006 r. Zawiera zmiany w sekcji 7.1 (ah) (chińskie renminbi) definicji ISDA z 2006 r. dodanie warunków CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters i CNY 7-Repo Compounding Date. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 20 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 16 kwietnia 2017 r.) Dodatek nr 20 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następujących opcji zmiennoprzecinkowych EUR-Annual Swap Rate-10: 00-TRADYCJA, EUR-roczna stopa swap-4: 15-TRADYCJA, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADYCJA, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADYCJA, Semi-Roczny kurs wymiany GBP-11: 00 - TRADYCJA, półroczna stawka GBP-4: 15-TRADYCJA, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADYCJA, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADYCJA, JPY-Roczny kurs wymiany-11: 00- TRADYCJA, JPY-roczna stopa swapu-3: 00-TRADYCJA, JPY-OIS-11: 00-TRADYCJA, JPY-OIS-3: 00-TRADYCJA, roczna stopa swapu USD-11: 00-TRADYCJA, roczna zamiana USD Oceń-4: 00-TRADYCJA, USD-OIS-11: 00-TRADYCJA i USD-OIS-4: 00-TRADYCJA Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 19 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowano 6 stycznia 2017 r.) Dodatek nr 19 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie następujących opcji zmiennopłatowych JPY-LTRM - MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quoting Banks, JPY-Quoting Banks-LIBOR Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 18 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 18 grudnia 2009 r.) Dodatek nr 18 do Definicje ISDA z 2006 r. Zawierają zmiany techniczne w sekcji 7.1 definicji ISDA z 2006 r. Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz pdf (format) Suplement numer 17 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 15 października 2009 r.) Dodatek nr 17 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie opcji zmiennoprocentowej AED-EBOR-Reuters. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 16 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 8 sierpnia 2009 r.) Sekcja 6.1, 6.2 i 6.3 zostały zmienione. Dodatek 16 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie trzeciej metody łączenia, rozprzestrzeniania wyłącznego łączenia. To także redefiniuje poprzednią metodę Compounding: ma zastosowanie do prostego łączenia. Obie definicje związków prostych i mieszanek płaskich są teraz wyrażone we wzorach. Istnieją również wskazówki dotyczące wykorzystania tego w dokumentacji transakcji. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 15 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 5 sierpnia 2009 r.) Dodatek numer 15 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie kwartalnej stopy wymiany AUD-ICAP, półrocznej wymiany AUD Stawka-ICAP, kwartalna stopa swapów AUD - banki referencyjne ICAP, półroczna stopa swapów AUD - banki referencyjne ICAP, roczna stopa swapu w CZK - 11: 00-BGCANTOR, roczne-referencyjne banki typu swap, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-półroczna stopa swap-11: 30-BGCANTOR, INR-półroczne banki typu swap-referencje, półroczna stopa swapu IDR-11: 00-BGCANTOR, Półroczne banki typu IDR z zamianą kursów, JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Rate Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RON-Annual Swap Rate-11: 00- Banki BGCANTOR, RON-Annual Swap-Reference, roczna stopa swapu RUB-11: 00-BGCANTOR, RUB-roczne banki typu swap-referencje, SGD-półroczna stopa swap-ICAP, półroczna stopa swapu SGD - ICAP-Reference Banks, GBP USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-1 1: 00-ICAP, TWD-Kwartalna-roczna stopa swapu-11: 00-BGCANTOR, TWD-kwartalnie-roczne banki typu swap-referencje, THB-półroczna stopa swap-11: 00-BGCANTOR, THB-półroczna Swap Rate-Reference Banks, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, CNY-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CNY-Semi-Annual Rate-Reference Banki, półroczna stopa konwersji PHP-11: 00-BGCANTOR, półroczne kursy wymiany PHP, VND-półroczna stopa wymiany-11: 00-BGCANTOR, półroczna stopa swapu VND-odniesienie Banki Opcje oprocentowania. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Uzupełnij numer 14 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowano 5 czerwca 2009 r.) Dodatek numer 14 do definicji ISDA z 2006 r. Zmienia definicje ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo i przytacza IndexDust Miejski ZamiennikUSD-SIFMA, dodaje nową frakcję zliczania dni, a także nową opcję oprocentowania zmiennego dla leja rumuńskiego i wprowadza drobną poprawkę techniczną do definicji. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 13 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 26 listopada 2008 r.) Dodatek nr 13 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP i USD-OIS-3: 00-NY-ICAP Opcje zmiennoprzecinkowe. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek 12 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 28 października 2008 r.) Dodatek 12 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-kwartalny-roczny kurs wymiany-11: 00-BGCANTOR, HKD-kwartalny-roczny kurs wymiany-4: 00-BGCANTOR, SGD-półroczny kurs wymiany-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR i USD-OIS-3: 00-BGCANTOR Opcje płynności. Dodatkowo dodano język LsquoReference Banksrsquo dla HKD i SGD zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 11 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 14 października 2008 r.) Dodatek nr 11 do definicji ISDA z 2006 r. Przewiduje dodanie EUR-Annual Swap Rate-10: 00-ICAP i EUR-Annual Swap Rate-11: 00-ICAP Opcje zmiennej stopy procentowej (FRO) i zmienia punkt 7.1 (f) (xxxi) (roczne banki referencyjne typu swap). Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 10 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 5 września 2008 r.) Dodatek nr 10 do 2006 ISDA Definicje zmieniają definicję ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDdwój w świetle okólnika FIMMDA dla członków z dnia 27 maja 2008 r. oraz Komunikatu prasowego NSE z 2 czerwca 2008 r. Boczny list pozwala stronom na dwustronną zmianę swoich dotychczasowych transakcji. Kliknij tutaj, aby zobaczyćpobierz pdf (format) - Suplement numer 10 Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Dodatek List boczny nr 9 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 19 sierpnia 2008 r.) Dodatek numer 9 zawiera dodatek do Stopa swap-10: 00-BGCANTOR i USD-roczna stopa swap-11: 00-BGCANTOR Opcje stopy zmiennej i zmienia punkt 7.1 (f) (xxxi) (EUR-roczne banki typu swap-referencje). Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 8 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 10 czerwca 2008 r.). Dodatek 8 zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące potwierdzenia transakcji swapowej, która jest zamianą zakresową. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 7 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 9 czerwca 2008 r.) Opcja zmiennoprocentowa quot ISK-REIBOR-Reuters quot oraz ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo zostały opublikowane 9 czerwca 2008 r. Jako poprawka do definicji z 2006 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 6 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 9 czerwca 2008 r.) Sekcje 1.4 i 1.8 zostały zmienione w celu uwzględnienia migracji z systemu płatności TARGET do systemu płatności TARGET2. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 5 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 14 kwietnia 2008 r.) Rozdział 13.1 (h) został zmieniony w całości. Dotyczy wyłącznie Swapów w denominowanych w USD przypadkach, gdy data Wygaśnięcia nie jest Datą Wykonania Czynności, Data Wygaśnięcia będzie pierwszym dniem poprzedzającym, który jest Dniem Roboczym, chyba że organ ogłaszający, że dany dzień nie będzie już Ćwiczeniem Data biznesowa to mniej niż dwa dni robocze przed pierwotnym wygaśnięciem. W takim przypadku Datą Wygaśnięcia będzie następny dzień, który jest Dniem Roboczym. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Suplement numer 4 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowano 29 stycznia 2008 r.) Opcje zmiennoprzecinkowe quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot i ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo zostały opublikowane 29 stycznia 2008 r. Jako poprawka do definicje z 2006 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 3 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 12 grudnia 2007 r.) Opcje zmiennoprocentowe quotYYY-TRYIBOR-Reutersquot i ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo zostały opublikowane 12 grudnia 2007 r. Jako poprawka do definicje z 2006 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 2 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 10 października 2007 r.) Artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy dotyczący kwoty MTM zostaje zmieniony i przekształcony. Ponadto uwzględniliśmy formularz listu dodatkowego, który może być pomocny, jeśli masz już transakcje, które odnoszą się do tego terminu, jak wcześniej opisano. Kliknij tutaj, aby zobaczyćpobierz pdf (format) - Suplement numer 2 Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Dodatek List boczny numer 1 do definicji ISDA z 2006 r. (Opublikowany 5 października 2007 r.) Opcja Floating Rate quotSEK-Annual Swap Rate-SESWFIquot was opublikowane w dniu 5 października 2007 r. jako poprawka do definicji ISDA z 2006 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatkowe postanowienia dotyczące użytkowania z zakłóceniem walutowym dostarczanych informacji (opublikowane 3 listopada 2008 r.) Oraz szablon dostarczania danych awaryjnych (ang. Delightrable Fallback Matrix) (opublikowany 18 lipca 2018 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące użytkowania z zakłóceniami walutowymi dostarczanymi przez dostawców (quotAdditional Provisionsquot) oraz rozwiązanie ISDA (ang. Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix) - standardowa dokumentacja dotycząca dostarczanych transakcji zamiany stóp procentowych, w której wystąpienie zakłóceń walutowych (określone w postanowieniach dodatkowych) powoduje, że Waluta Referencyjna (zgodnie z definicją zawartą w postanowieniach dodatkowych) nie jest dostarczalny. Pamiętaj, że Fallback Matrix może być od czasu do czasu zmieniany w celu uwzględnienia nowych walut referencyjnych lub par walutowych (każda zgodnie z postanowieniami dodatkowymi). Dla Twojej wygody załączyliśmy przykład ilustrujący załącznik II-A do definicji ISDA z 2006 r. (Postanowienia dodatkowe potwierdzające transakcję swap, czyli transakcję zamiany stóp procentowych lub transakcję zamiany stóp procentowych), które pokazują, w jaki sposób uczestnicy rynku chcąc przyjąć Dodatkowe postanowienia i matrycę awaryjną, mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z zakłóceniem walutowym Dostarczalność Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie słów (format) - Rozproszona waluta awaryjna ISDA Rozwiązania awaryjne Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie wyrazów (format) - Załącznik II-A - Formularz Potwierdzenia o włączeniu dodatkowych postanowień i dwustronnej umowy zmieniającej matrycę dla niektórych transakcji zamiany stóp i innych transakcji (opublikowanej 8 października 2017 r.) Niniejsza dwustronna umowa zmieniająca została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym zmienić stopę procentową wskazaną w umowach finansowych. Umowa zmieniająca będzie miała zastosowanie do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych transakcji finansowych, takich jak transakcje repo. Ponadto, Umowa w sprawie poprawek będzie miała zastosowanie do prawa ISDA w języku angielskim lub nowojorskim, regulowanego dokumentami wsparcia kredytowego, które obejmują ustalenie stawki, której dotyczy problem. Kliknij tutaj, aby zobaczyćdownload pdf (format) Umowa wielostronna 2017 Zmiana niektórych stawek swap i inne transakcje Otwarte od 29 sierpnia 2017 r. Do 26 września 2017 r. Stowarzyszenie banków w Singapurze (ABS), w porozumieniu z komitetem rynku walutowego w Singapurze ( SFEMC) w dniu 14 czerwca 2017 r. Ogłosiła szereg zmian w wskaźnikach finansowych ABS, aby zwiększyć solidność, przejrzystość i efektywność procesu benchmarkingu w Singapurze. Zmiany zawierają: Publikacja ostatniego dnia publikacji starego benchmarku Pierwszy dzień publikacji nowego benchmarku Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym ABS i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje prasowe ABS i SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z protokołem ABS Trading. Kliknij tutaj, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące branży ABS. Kliknij tutaj, aby uzyskać aktualizacje Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z notą wyjaśniającą SFEMC. Aby ułatwić płynne przejście do nowych wskaźników referencyjnych, SFEMC sformułował następujące zalecenia: W przypadku gdy nowy lub alternatywny wskaźnik referencyjny dla stopy ma charakter odpowiadający istniejącemu wskaźnikowi referencyjnemu, zastępuje istniejący poziom referencyjny. Tak więc (odnosząc się do poniższej tabeli): stawki SGD SOR ON, 1M, 3M i 6M zostaną zastąpione odpowiednimi stawkami SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M i 6M. Stawki SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M i 12M USD zostaną zastąpione odpowiednimi stawkami LIBOR ON LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M i 12M. W przypadku, gdy nowy lub alternatywny wskaźnik referencyjny dla stopy procentowej nie ma okresu odniesienia odpowiadającego istniejącemu wskaźnikowi odniesienia, ale ma dłuższy i krótszy okres tenowania, liniowa interpolowana nowa lub alternatywna stawka zastępuje istniejący poziom referencyjny. Tak więc (nawiązując do powyższej tabeli): stawka SGD SOR 1W zostanie zastąpiona liniowo interpolowaną stawką SGD SOR VWAP ON i 1M. Szybkość SGD SOR 2M zostanie zastąpiona liniowo interpolowaną stawką SGD SOR VWAP 1M i 3M. Kurs SIBOR 9M USD zostanie zastąpiony liniowo interpolowaną stawką LIBOR 6M i 12M USD. W przypadku SGD SIBOR, że zaprzestane tenory należy zastąpić liniowo interpolowaną szybkością, tj .: stopa SGD SIBOR 2M zostanie zastąpiona liniowo interpolowaną szybkością SGIB SIBOR 1M i 3M. Stawka SIBOR 9M SIBOR zostanie zastąpiona liniowo interpolowaną stawką SIBOR 6M i stawką 12M. SFEMC nie wydało żadnego zalecenia, w przypadku gdy stawką dotkniętą jest stawka SGD SOR 9M lub 12M, ponieważ nie istnieje żadna rynkowa standardowa metoda ekstrapolacji. Strony będą zatem musiały dwustronnie uzgodnić sposób postępowania w takich przypadkach. Niniejsza wielostronna umowa zmieniająca (Stawki-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym dokonać zmian, o których mowa powyżej. Ceny-MAA będą miały zastosowanie do instrumentów pochodnych OTC i innych transakcji finansowych, takich jak transakcje repo. Ponadto stawki-MAA będą miały zastosowanie do prawa angielskiego ISDA lub stanu Nowy Jork regulowanego dokumentami wsparcia kredytowego. Podobnie jak pomiędzy dwiema stronami wskaźnika MAA, odpowiednie transakcje lub dokumenty wsparcia kredytowego między nimi zostaną zmienione tylko wtedy, gdy takie transakcje lub dokumenty wsparcia kredytowego będą miały ustalony wskaźnik wpływu, który ma nastąpić (i ) w dniu 1 października 2017 r. lub później i (ii) po dacie zaprzestania stosowania dotkniętej stopy (tj. 30 września 2017 r. dla wskaźników SGD SOR i SGD SIBOR oraz 31 grudnia 2017 r. dla stopy referencyjnej dla stopy procentowej USD SIBOR). The Rates-MAA jest otwarty dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty, aby zapisać się do Rates-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w Rates-MAA nie później niż o 17:00. Singapur w dniu 26 września 2017 r. ISDA opublikuje na swojej stronie internetowej listę podmiotów, które zarejestrowały się w systemie Rates-MAA, ale w celu uzyskania dostępu tylko do Członków. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Lista zostanie również rozesłana do wszystkich stron, które zarejestrowały się w Rate-MAA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami podpisywania załączonymi do cennika-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - Stawki-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećdo pobrania Word (format) - Stawki-Strona podpisu MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić zmiany dwustronnie, zamiast zapisywać się do Stawki-MAA, dwustronne Formularz Stawki-MAA został również opublikowany. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane Word (format) - Dwustronna forma cen-MAA W przypadku banków, które mogą chcieć powiadomić swoich klientów hurtowych o zmianach i ustaleniach dotyczących przeniesienia, opublikowano sugerowaną formę pisma informacyjnego skierowanego do ich klientów hurtowych. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - ISDA Sugerowana forma post-publikacji List do klientów hurtowych w sprawie zmian poziomów procentowania Kliknij tutaj, aby przejść do seminarium internetowego ISDA na temat internetowego seminarium internetowego Rate-MAA ISDA - Rate-MAA - Suplement Slajdowy numer 20 do 2000 Definicje ISDA i Załącznik do Definicji ISDA z 2000 r. (Opublikowany 7 stycznia 2017 r.) Suplement, który zawiera Matrycę Rozdziału ISDA do Definicji, został opublikowany 3 stycznia 2005 r. Jako poprawka do Definicji ISDA z 2000 r. I Aneksu do Definicji 2000. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - Dodatek do włączenia Macierzy Rozrachunkowej ISDA Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Formularze potwierdzeń Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz PDF (format) - Zestawienie Matrix Suplement numer 19 do 2000 Definicje ISDA i Załącznik do definicji ISDA z 2000 r. (Opublikowany 27 sierpnia 2004 r.) Opcje zmiennoprocentowe notowane Indeks wymiany Miejskiego Zamieszkania Miejskiego Systemu Informatycznego (BMI) i notowania Indeks-Wysoki Wskaźnik Indeks-Wysokości zostały opublikowane 27 sierpnia 2004 r. Jako poprawki do Definicji ISDA z 2000 r. I Załącznika do 2000 r. Definicje. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Dodatek numer 18 do 2000 Definicje ISDA i Załącznik do definicji ISDA z 2000 r. (Opublikowany 7 lipca 2004 r.) Opcje zmiennoprocentowe quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot i quotJPY - TIBOR-DTIBOR01 opublikowano 7 lipca 2004 r. Jako poprawki do definicji ISDA z 2000 r. I załącznika do definicji z 2000 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Suplement numer 17 do 2000 Definicje ISDA i Załącznik do Definicji ISDA z 2000 r. (Opublikowany 1 lipca 2004 r.) Płynność SGD-SONAR-OIS-COMPOUND została opublikowana 1 lipca 2004 r. poprawka do definicji ISDA z 2000 r. i załącznik do definicji ISDA z 2000 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Suplement numer 16 do 2000 Definicje ISDA i Załącznik do Definicji ISDA z 2000 r. (Opublikowany 28 czerwca 2004 r.) Płynność HKD-HONIX-OIS-COMPOUND została opublikowana 28 czerwca 2004 r. Jako poprawka do definicji ISDA z 2000 r. i załącznik do definicji ISDA z 2000 r. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)Top 7 Questions About Currency Trading Answered Although forex is the largest financial market in the world, it is relatively unfamiliar terrain for retail traders. Do czasu popularyzacji handlu internetowego kilka lat temu, FX był przede wszystkim domeną dużych instytucji finansowych. międzynarodowe korporacje i tajne fundusze hedgingowe. Ale czasy się zmieniły, a indywidualni inwestorzy są spragnieni informacji o tym fascynującym rynku. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem walutowym, czy też potrzebujesz odświeżającego kursu na temat podstaw handlu walutami. czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rynku forex. Czym różni się rynek forex od innych rynków W przeciwieństwie do akcji, kontraktów terminowych czy opcji, handel walutami nie odbywa się na regulowanej giełdzie. Nie jest kontrolowany przez żaden centralny organ zarządzający, nie ma domów rozrachunkowych w celu zagwarantowania transakcji i nie istnieje organ arbitrażowy do rozstrzygania sporów. Wszyscy członkowie handlują między sobą w oparciu o umowy kredytowe. Zasadniczo, biznes na największym, najbardziej płynnym rynku na świecie zależy wyłącznie od metaforycznego uścisku dłoni. Na pierwszy rzut oka ta doraźna umowa musi wydawać się oszałamiająca dla inwestorów, którzy są przyzwyczajeni do zorganizowanych wymian, takich jak NYSE czy CME. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje o giełdach.) Jednak to rozwiązanie działa niezmiernie dobrze w praktyce, ponieważ uczestnicy FX muszą zarówno konkurować, jak i współpracować ze sobą, samoregulacja zapewnia bardzo skuteczną kontrolę nad rynkiem. Co więcej, renomowani sprzedawcy detaliczni FX w Stanach Zjednoczonych stają się członkami National Futures Association (NFA), a robiąc to, zgadzają się na wiążący arbitraż w przypadku jakiegokolwiek sporu. Dlatego ważne jest, aby każdy klient detaliczny, który kontempluje waluty handlowe, robił to tylko za pośrednictwem firmy należącej do NFA. Rynek walutowy różni się od innych rynków innymi kluczowymi sposobami, które z pewnością budzą wątpliwości. Pomyśl, że EUR USD spadnie w dół. Możesz dowolnie je spiąć. W FX nie ma reguły wzrostu, jak w przypadku akcji. Nie ma również ograniczeń co do wielkości twojej pozycji (jak to jest w kontraktach terminowych), więc teoretycznie możesz sprzedać 100 miliardów dolarów, jeśli miałbyś na to kapitał. Jeśli twój największy japoński klient, który również gra w golfa z gubernatorem Bank of Japan, powie Ci na polu golfowym, że BOJ planuje podwyżkę stóp na następnym spotkaniu, możesz iść do przodu i kupić tyle jenów, ile chcesz. . Nikt nigdy nie będzie cię ścigał za handel poufnymi informacjami, jeśli Twój zakład się opłaca. W handlu walutami nie ma czegoś takiego, jak europejskie dane ekonomiczne, takie jak dane o zatrudnieniu w Niemczech, często wyciekają na wiele dni przed ich oficjalnym zwolnieniem. Zanim odejdziemy od wrażenia, że ​​FX to Dziki Zachód finansów, powinniśmy zauważyć, że jest to najbardziej płynny i płynny rynek na świecie. Transakcja odbywa się 24 godziny na dobę, od godziny 17:00 czasu EST w niedzielę do godziny 16:00 czasu EST w piątek, i rzadko ma jakiekolwiek luki cenowe. Jego rozmiar i zasięg (od Azji po Europę i Amerykę Północną) sprawia, że ​​rynek walutowy jest najbardziej dostępnym rynkiem na świecie. Gdzie jest prowizja w handlu na rynku Forex Inwestorzy, którzy handlują akcjami, futures lub opcjami zazwyczaj korzystają z usług brokera. który działa jako agent w transakcji. Broker przyjmuje zamówienie do wymiany i próbuje go wykonać zgodnie z instrukcjami klientów. Za świadczenie tej usługi broker otrzymuje prowizję, gdy klient kupuje i sprzedaje instrument zbywalny. (Dalsze informacje znajdują się w naszym poradniku dla brokerów i handlu online). Rynek walutowy nie ma prowizji. W przeciwieństwie do rynków opartych na giełdzie, FX jest rynkiem głównym. Firmy FX są dealerami, a nie pośrednikami. Jest to ważne rozróżnienie, które wszyscy inwestorzy muszą zrozumieć. W przeciwieństwie do brokerów, dealerzy ponoszą ryzyko rynkowe, będąc kontrahentem handlu inwestorami. Zamiast pobierać prowizję, zarabiają pieniądze poprzez spread licytacyjny. W FX inwestor nie może próbować kupić na licytacji lub sprzedaży w ofercie, jak na rynkach giełdowych. Z drugiej strony, gdy cena rozliczy koszt spreadu, nie będzie żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Każdy zysk pojedynczy to czysty zysk dla inwestora. Niemniej jednak fakt, że przedsiębiorcy muszą zawsze przezwyciężyć spread bidask, sprawia, że ​​scalanie jest o wiele trudniejsze w FX. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Co to jest Pip Pip oznacza procent w punkcie i jest najmniejszą zmianą w handlu w FX. Na rynku walutowym ceny są podawane z czwartym punktem dziesiętnym. Na przykład, jeśli kostka mydła w drogerii była wyceniona na 1,20, na rynku walutowym ta sama kostka mydła byłaby notowana na 1,2000. Zmiana w tym czwartym miejscu dziesiętnym nazywa się 1 pips i zwykle wynosi 1100. 1. Wśród głównych walut. jedynym wyjątkiem od tej reguły jest japoński jen. One Japanese yen is now worth approximately US0.01 so, in the USDJPY pair, the quotation is only taken out to two decimal points (i. e. to 1100 th of yen, as opposed to 11000 th with other major currencies). Co tak naprawdę sprzedajesz lub kupujesz na rynku walutowym Krótka odpowiedź to nic. Detaliczny rynek walutowy jest rynkiem spekulacyjnym. Nie ma nigdy fizycznej wymiany walut. Wszystkie transakcje są po prostu wpisami komputerowymi i są kompensowane w zależności od ceny rynkowej. W przypadku rachunków w dolarach wszystkie zyski lub straty są obliczane w dolarach i rejestrowane jako takie na rachunku przedsiębiorcy. Główną przyczyną istnienia rynku walutowego jest ułatwienie wymiany jednej waluty na drugą dla międzynarodowych korporacji, które muszą nieustannie handlować walutami (na przykład w zakresie płac, płatności za koszty towarów i usług od dostawców zagranicznych oraz fuzji i przejęć) . Jednak te codzienne potrzeby korporacyjne obejmują tylko około 20 wielkości rynku. W pełni 80 transakcji na rynku walutowym ma charakter spekulacyjny, nakładany przez duże instytucje finansowe, wielomiliardowe fundusze hedgingowe, a nawet osoby, które chcą wyrazić swoją opinię na temat wydarzeń gospodarczych i geopolitycznych w ciągu dnia. Ponieważ waluty zawsze handlują parami. kiedy trader dokonuje transakcji, zawsze jest jedną walutą, a drugą krótką. For example, if a trader sells one standard lot (equivalent to 100,000 units) of EURUSD, she would, in essence, have exchanged euros for dollars and would now be short euros and long dollars. Aby lepiej zrozumieć tę dynamikę, użyjmy konkretnego przykładu. Gdybyś poszedł do sklepu z elektroniką i kupił komputer za 1000, co byś zrobił, wymieniłbyś swoje dolary na komputer. Zasadniczo byłbyś krótki 1000 i długo jeden komputer. Sklep będzie długi 1000, ale teraz krótki komputer w ekwipunku. Dokładnie ta sama zasada dotyczy rynku walutowego, z tym że nie ma fizycznej wymiany. Chociaż wszystkie transakcje są po prostu wpisami komputerowymi, konsekwencje są nie mniej realne. Which currencies are traded in the forex market Although some retail dealers trade exotic currencies such as the Thai baht or the Czech koruna, the majority trade the seven most liquid currency pairs in the world, which are the four majors: EURUSD (eurodollar) USDJPY (dollarJapanese yen) GBPUSD (British pounddollar) USDCHF (dollarSwiss franc) AUDUSD (Australian dollardollar) USDCAD (dollarCanadian dollar) NZDUSD ( New Zealand dollardollar) These currency pairs, along with their various combinations (such as EURJPY, GBP JPY and EURGBP), account for more than 95 of all speculative trading in FX. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę instrumentów handlowych - aktywnie sprzedaje się tylko 18 par i krzyży - rynek walutowy jest znacznie bardziej skoncentrowany niż rynek akcji. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z popularnymi walutami Forex.) Co to jest handel walutami carry Carry to najpopularniejszy handel na rynku walutowym, praktykowany zarówno przez największe fundusze hedgingowe, jak i najmniejszych spekulantów detalicznych. Transakcje carry trade opierają się na fakcie, że każda waluta na świecie ma przypisaną stopę procentową. Te krótkoterminowe stopy procentowe ustalane są przez banki centralne tych krajów: Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, Bank Japonii w Japonii i Bank of England w Wielkiej Brytanii. Idea przeniesienia jest dość prosta. Handlowiec jest długo walutą o wysokim oprocentowaniu i finansach, które kupują za pomocą waluty o niskim oprocentowaniu. Na przykład w 2005 roku jedną z najlepszych par była krzyżówka NZDJPY. Gospodarka Nowej Zelandii, napędzana ogromnym popytem na surowce z Chin i gorącym rynkiem mieszkaniowym, odnotowała wzrost stawek do 7,25 i pozostała na tym poziomie, podczas gdy ceny japońskie pozostały na poziomie 0. Przedsiębiorca o długiej historii NZDJPY mógł zebrać 725 punktów bazowych w samej tylko wydajności . Na podstawie dźwigni 10: 1, transakcja carry trade w NZDJPY mogłaby wygenerować 72,5 roczny zwrot z różnic stóp procentowych. bez wkładu ze wzrostu wartości kapitału. Teraz możesz zrozumieć, dlaczego handel odzieżą jest tak popularny. Zanim jednak wyruszysz i kupisz następną parę o wysokiej wydajności, pamiętaj, że po rozwinięciu transakcji carry trade spadki mogą być szybkie i dotkliwe. Proces ten nosi nazwę likwidacji transakcji carry trade i ma miejsce, gdy większość spekulantów decyduje, że transakcja carry trade może nie mieć przyszłego potencjału. Z każdym przedsiębiorcą, który chce natychmiast opuścić swoją pozycję, oferty znikają, a zyski z różnicy stóp procentowych nie są wystarczające, aby zrekompensować straty kapitałowe. Antycypacja jest kluczem do sukcesu: najlepszy czas na pozycję w carry jest na początku cyklu obniżania stóp procentowych, umożliwiając przedsiębiorcy jazdę w ruchu w miarę wzrostu różnicy stóp procentowych. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tego rodzaju transakcji, zobacz Transakcje walutowe 101). Podsumowanie Każda dyscyplina ma własny żargon, a rynek walutowy niczym się nie różni. Oto kilka warunków, które pozwolą Ci brzmieć jak doświadczony trader walutowy: Cable. szterling . funt - alternatywne nazwy dla Greenback GBP. buck - nicknames for the U. S. dollar Swissie - nickname for the Swiss franc Aussie - nickname for the Australian dollar Kiwi - nickname for the New Zealand dollar Loonie . mały dolar - pseudonimy dla dolara kanadyjskiego Rysunek - termin walutowy oznaczający liczbę okrągłą jak 1,2 tys. stoczni - miliard sztuk, jak w sprzedanym paru funtach funta szterlinga. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka.